20230112-华宝证券-2022年12月ETF与指数产品月报_股票_商品ETF份额规模双升_跨境ETF再添新品_25页_1mb

股票、商品ETF份额规模双升，跨境ETF再添新品

核心内容概述

2022年12月，ETF与指数产品整体表现稳健，股票和商品ETF份额与规模双升，而跨境和债券ETF份额有所下降。股票ETF整体业绩为负，商品ETF、债券ETF和跨境ETF取得正收益率，其中跨境ETF表现最佳。主要消费和周期行业ETF收益较好，成长风格ETF表现优于价值风格ETF。商品ETF中黄金和豆粕表现突出，资金净流入情况整体较好。

主要观点

指数表现

• 主要权益宽基指数：12月份表现最好的是上证50（涨跌幅为1.10%），其次是沪深300（0.48%）和创业板指（0.06%），表现最差的是中证500（-4.74%）。
• 中信一级行业指数：表现最好的前五个行业是食品饮料（11.07%）、消费者服务（8.21%）、传媒（2.17%）、商贸零售（2.10%）和家电（1.43%）；表现最差的五个行业是煤炭（-10.14%）、房地产（-7.25%）、建筑（-7.01%）、汽车（-6.71%）和钢铁（-6.53%）。

ETF月度跟踪

• 份额与规模变化：12月整体非货币ETF份额增长167.30亿份，非货ETF规模增长361.68亿元。股票型ETF和商品型ETF份额和规模双升，而债券型ETF和跨境ETF份额下降。
• ETF分类表现：
  • 股票型ETF：规模为10533.18亿元，综合/规模ETF份额增长200.38亿份，规模增长285.51亿元；行业/主题ETF份额增长3.96亿份，规模下降69.24亿元；策略/风格ETF份额增长2.67亿份，规模下降7.29亿元。
  • 商品型ETF：规模为220.49亿元，黄金ETF和豆粕ETF规模增幅较大。
  • 跨境ETF：规模为1911.72亿元，资金净流出。

业绩表现

• ETF类型收益率：跨境ETF收益率最高（5.50%），其次是商品ETF（1.20%）、债券ETF（0.04%），最后是股票ETF（-1.55%）。
• 行业/主题ETF：主要消费ETF和周期ETF收益较好，信息技术ETF资金流入最多。
• 策略/风格ETF：成长风格ETF表现优于价值风格ETF，基本面类ETF收益相对较好。

交投及资金流情况

• ETF交投活跃度：股票ETF交投活跃度下降，商品ETF和债券ETF交投活跃度上升，跨境ETF资金净流出。
• 资金流入：信息技术ETF、沪深300ETF和成长风格ETF获得最多资金净流入。

关键信息

场外被动指数基金

• 截至12月末，场外被动指数基金共908只，规模为12297.40亿元。
• 股票型基金：规模为5406.50亿元，数量617只；债券型基金：规模为5401.44亿元，数量192只；QDII基金：规模为1489.46亿元，数量99只。
• 行业/主题类基金：规模最大，为3630.71亿元，主要消费和新能车类基金规模较大。

场内封基

• 上市的场内权益封基共9只，日均成交额前三的为中银证券科技创新、科创华泰和国联安科创，折溢价率分别为-1.26%、-2.20%和-0.34%。

ETF成立及上市情况

• 12月共成立15只ETF，其中4只为增强策略ETF，发行份额前三名为景顺长城创业板50ETF、鹏华创业板50ETF和南方基金亚太低碳精选ETF。
• 上市交易ETF共9只，其中包含4只增强ETF、2只跨境ETF和1只政金债ETF，上市交易份额前三名为南方基金亚太低碳精选ETF、嘉实创业板增强策略ETF和银华中证1000增强策略ETF。

附录与图表

• 图表目录：包含12月主要权益宽基指数收益表现、中信一级行业指数收益表现、ETF收益率及跟踪误差、商品ETF收益率等图表。
• 附录内容：包含ETF细分投资标的、被动指数股票型基金细分投资标的等。

风险提示

• 本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断。