安永2025灵活应对变局重新平衡风险管理优先事项研究报告36页_5mb

全球银行业风险管理优先事项变化分析

安永与国际金融协会联合发布的第十四次全球银行风险管理年度调查揭示，2024年全球银行业面临日益复杂的风险环境。以下为关键发现总结：

1. 外部驱动因素主导风险管理议程
   网络安全风险持续保持首位，占比75%，董事会将其列为五大优先事项之一。地缘政治风险跃升至第三位，首席风险官关注比例达36%（去年为16%）。ESG风险、第三方风险及金融犯罪风险均进入前十，反映外部环境对银行的直接影响。金融风险方面，批发业务信用风险成为主要关注点（第11位），而流动性风险排名下降至第11位。

2. 风险管理角色全面转型
   首席风险官需扮演多重角色：技术专家、文化塑造者、战略顾问及关系管理者。55%的CRO表示将更重视与企业合作，63%优先招聘生成式AI相关人才。全球系统重要性银行更关注监管合规与ESG风险，其将地缘政治风险列为未来三年五大风险之一（91%）。

3. 技术应用与人才挑战并存
   人工智能应用集中在数据分析（45%）、操作自动化（41%）和文档处理（40%）。亚太地区银行（61%）和全球系统重要性银行（58%）在文档分析自动化方面表现突出。但技能缺口问题依然存在，尤其在模型开发、风险评估方法等方面。网络安全和AI技能成为最难获取的人才领域。

4. 风险管理架构持续优化
   71%的银行表示其金融风险框架"令人满意"，但需加强数据管理能力。全球系统重要性银行更倾向采用量化治理手段，82%计划完善风险偏好框架。运营韧性建设被置于重要位置，网络、数据和技术风险成为关键关注点，危机管理、模型风险控制等纳入重点改进领域。

5. 地缘政治风险呈现区域差异
   欧洲和中东银行将地缘政治风险视为重要议题（61%），而拉美银行关注度较低（12%）。亚太银行在网络安全和AI应用方面投入显著，全球系统重要性银行将"可持续发展披露"列为重要议题。监管碎片化趋势下，区域性监管差异可能影响资本配置和业务策略。

6. 金融风险变化与应对策略
   利率风险（IRRBB）成为主要金融风险，流动性风险关注度下降。银行需通过情景分析和压力测试（77%）应对气候风险，其中信用风险影响63%的机构，声誉风险影响53%。拉美银行对商业房地产风险尤为关注（63%），但总体风险框架需持续完善，75%的CRO计划加强数据治理和模型风险控制。

7. 未来三年风险管理重点
   网络安全和AI技能需求持续增长，75%的CRO认为需要提升技术能力。数据质量风险成为最关注领域（64%），监管要求和数据透明度构成主要制约因素。全球系统重要性银行更注重战略风险（42%）和气候相关风险，而大型银行更关注运营效率提升。风险管理团队需平衡传统风险与新兴风险，增强数字化转型能力。

调查覆盖115家金融机构，涉及亚太、欧洲、北美、拉美及中东非洲等地区。数据显示，银行业正面临风险类型、优先级和管理方式的多重转变，首席风险官必须在保持战略前瞻性的同时，加强组织内部能力培养和外部环境监测。