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报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2022年3月29日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及交易观点。以下为关键信息汇总。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2204 | 中证 2204 | 0.27 | 6258.8 | 17.0 | 69433 | 8,625,826 | 108,904 | 3856 | 6247.8 | 6241.8 | 24.48 |
| IC2205 | 中证 2205 | 0.12 | 6220.0 | 7.6 | 3582 | 4,426,510 | 5,028 | -78 | 6209.0 | 6212.4 | 63.28 |
| IC2206 | 中证 2206 | 0.23 | 6172.0 | 14.4 | 21713 | 2,657,367 | 117,853 | 3005 | 6162.2 | 6157.6 | 111.28 |
| IC2209 | 中证 2209 | 0.31 | 6060.0 | 18.8 | 9592 | 1,152,052 | 93,044 | -34 | 6046.6 | 6041.2 | 223.28 |
| IF2204 | 沪深 2204 | -0.65 | 4128.2 | -27.0 | 94420 | 11,635,889 | 110,467 | 6024 | 4121.2 | 4155.2 | 20.27 |
| IF2205 | 沪深 2205 | -0.82 | 4110.2 | -34.0 | 3028 | 3,714,430 | 3,488 | 433 | 4103.6 | 4144.2 | 38.27 |
| IF2206 | 沪深 2206 | -0.79 | 4086.8 | -32.6 | 26608 | 32,468,860 | 78,261 | 161 | 4081.4 | 4119.4 | 61.67 |
| IF2209 | 沪深 2209 | -0.98 | 4021.0 | -39.6 | 6564 | 7,900,780 | 31,288 | 675 | 4024.2 | 4060.6 | 127.47 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.63 | 4148.47 | -26.10 | 118,449,024 | 21,346,897 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2204 | 上证 2204 | -0.06 | 2849.8 | -1.6 | 45,259 | 3,843,766 | 41,033 | 352 | 2847.2 | 2851.4 | 3.38 |
| IH2205 | 上证 2205 | -0.01 | 2847.0 | -0.2 | 2,279 | 1,930,200 | 2,184 | -7 | 2839.8 | 2847.2 | 6.18 |
| IH2206 | 上证 2206 | -0.12 | 2835.0 | -3.4 | 13,687 | 11,567,330 | 35,591 | 960 | 2833.4 | 2838.4 | 18.18 |
| IH2209 | 上证 2209 | -0.15 | 2797.8 | -4.2 | 5,188 | 4,324,830 | 19,380 | 241 | 2796.8 | 2802.0 | 55.38 |
| IH50 | 上证 50 | -0.11 | 2853.18 | -3.25 | 32,136,240 | 6,683,402 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：上涨0.07%，报收3214.50点。
- 深成指：下跌1.02%，报收11949.94点。
- 创业板指：下跌1.66%，报收2594.13点。
- 科创50指数：下跌1.46%，报收1090.73点。
- 市场成交额：8,708亿元，较前日减少482亿元。
行业板块
- 涨幅前列：煤炭（4.28%）、石油（2.99%）、房地产（2.04%）。
- 跌幅前列：酿酒（-2.74%）、航空（-2.27%）、公共交通（-1.77%）。
市场强弱
- IC > IH > IF，显示中证500指数合约相对较强。
- 个股涨/平/跌：1,795/151/2,796，市场整体偏弱。
资金面
- 北上资金：净流入50.30亿元，结束了连续5日净流出。
- 沪股通：净流入28.66亿元。
- 深股通：净流入21.65亿元。
- 年度净流入：-377.79亿元。
- 累计净流入：15,967.98亿元（自开通以来）。
公开市场操作
- 央行逆回购操作：开展1,500亿元7天逆回购，中标利率2.10%，与前期持平。
- 逆回购到期：300亿元。
- 净投放：1,200亿元。
- 操作目的：缓解上海等地疫情带来的悲观情绪，对冲季末效应，为市场提供流动性支持。
基差分析
- IC、IF、IH 4月合约基差：分别为24.48、20.27与3.38点。
- 近月合约贴水：大幅收窄，表明市场情绪有所回暖。
- 情绪极值：近月合约贴水在上周创近半年新高，但昨日市场二次探底后情绪释放，投资者预期转为积极。
政策消息
- 国资委通知：中央企业将减免2022年服务业小微企业和个体工商户房租，疫情中高风险地区减免6个月，其他地区减免3个月。
- 影响：对小微企业是重大利好，有助于降低经营成本，加快恢复。
交易观点
- 市场测试底部支撑：昨日二次探底测试底部支撑，符合预期。
- 估值低位：整体估值处于相对较低位置，配置价值逐步显现。
- 多头配置时机：IH、IF均回补了3月17日缺口，为多头进场提供了机会。
- 建议：结合周报策略，多头配置后可继续持仓。
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 从业经验：11年期货从业经验。
- 研究方向：交易策略与量化交易。
- 资格认证：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）。
重要声明
- 报告发布主体：招商期货有限公司。
- 资格认证：具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。
- 适用对象：仅适用于风险承受能力为C3及以上类别的投资者。
- 免责声明：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断并承担风险。
总结
2022年3月29日股指期货市场整体偏弱，但部分合约表现相对积极。市场情绪在二次探底后有所释放，央行流动性投放进一步提振市场信心。政策层面，国资委关于房租减免的通知为小微企业提供利好。交易策略上，IH、IF合约回补了3月17日缺口，是多头进场的时机。投资者应关注市场变化，合理配置仓位。
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