20240821-国投证券-8月21日信用债异常成交跟踪_10页_753kb

国投证券股份有限公司的固定收益定期报告（2024年08月21日），跟踪信用债异常成交。基于Wind数据，报告分析了年度固定收益市场异常成交情况。主要内容包括折价成交债券，其中“19不动06”估值价格偏离幅度最大；净价上涨成交债券，“21万科02”估值偏差较显著，“21民生银行02”偏离幅度靠前。此外，成交收益率超10%的债券中地产债排名领先，信用债估值收益变动主要分布在(0,5)区间。非金融信用债成交期限多集中于05至1年期和2至3年期，第一期限段折价成交占比最高；二永债成交期限以4至5年为主，所有期限折价成交占比均为100%。行业方面，社会服务行业债券估值价格偏离平均最严重。风险提示包括统计可能遗漏及高估值债券潜在信用风险。报告强调信用债异常成交的监测结果，供内部參考。