20180819-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_煤炭_建筑短期走强_12页_1mb
报告摘要
F-Score量化行业轮动周报总结
核心内容概述
本报告基于F-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周级别和日级别分析，旨在为投资者提供行业配置建议与趋势判断。
主要观点
短期走强行业
- 煤炭/建筑：周级别持续走高，日级别显示继续跑赢绝大部分行业，后市有望带动周级别继续走强，建议持续关注。
- 石油石化/钢铁/银行：周、日级别均维持在跑赢区域，且呈稳步攀升或高位走平态势，后市大概率跑赢大部分行业，建议继续持有。
日级别弱势行业
- 医药/食品饮料/餐饮旅游：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险，需提示下行风险。
底部形态行业
- 有色金融/家电/传媒：周、日级别均维持底部形态，短期无明显回升信号，后市脱离跑输态势尚需等待，建议谨慎入场。
关键信息
行业排名（周级别）
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 石油石化 |
| 2 | 食品饮料 |
| 3 | 餐饮旅游 |
| 4 | 钢铁 |
| 5 | 医药 |
| 6 | 银行 |
| 7 | 计算机 |
| 8 | 基础化工 |
| 9 | 建筑 |
| 10 | 建材 |
| 11 | 农林牧渔 |
| 12 | 电力及公用事业 |
| 13 | 煤炭 |
| 14 | 国防军工 |
| 15 | 纺织服装 |
| 16 | 交通运输 |
| 17 | 非银行金融 |
| 18 | 房地产 |
| 19 | 电力设备 |
| 20 | 轻工制造 |
| 21 | 机械 |
| 22 | 电子元器件 |
| 23 | 通信 |
| 24 | 家电 |
| 25 | 食品饮料 |
| 26 | 医药 |
| 27 | 传媒 |
| 28 | 有色金属 |
| 29 | 综合 |
行业排名（日级别）
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 建筑 |
| 2 | 石油石化 |
| 3 | 钢铁 |
| 4 | 煤炭 |
| 5 | 银行 |
| 6 | 建材 |
| 7 | 农林牧渔 |
| 8 | 综合 |
| 9 | 机械 |
| 10 | 房地产 |
| 11 | 计算机 |
| 12 | 电力及公用事业 |
| 13 | 通信 |
| 14 | 非银行金融 |
| 15 | 交通运输 |
| 16 | 国防军工 |
| 17 | 基础化工 |
| 18 | 轻工制造 |
| 19 | 电力设备 |
| 20 | 纺织服装 |
| 21 | 商贸零售 |
| 22 | 汽车 |
| 23 | 传媒 |
| 24 | 有色金属 |
| 25 | 电子元器件 |
| 26 | 家电 |
| 27 | 食品饮料 |
| 28 | 医药 |
| 29 | 餐饮旅游 |
行业配置建议
- 煤炭/建筑：短期强势，建议持续关注，后市有望继续走强。
- 石油石化/钢铁/银行：持续跑赢，建议继续持有。
- 医药/食品饮料/餐饮旅游：日级别弱势，短期无回升迹象，需警惕周级别下行风险。
- 有色金融/家电/传媒：处于底部形态，短期无明显反转信号，建议谨慎入场。
上期预期回顾
| 行业 | 判断正确性 | 上周排名变化 |
|---|---|---|
| 煤炭/建筑/电子元器件 | 正确 | 4/2/0位 |
| 石油石化/钢铁 | 正确 | 1位 |
| 医药/食品饮料/餐饮旅游 | 正确 | -1/0/-2位 |
| 家电 | 正确 | -1位 |
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数据来源
- Wind
- 莫尼塔研究
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