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宏观金融日报 210624 总结

一、核心内容概述

本日报主要分析了内盘股指期货与国债期货的市场表现，并结合重要经济资讯对市场走势进行了展望。整体来看，市场在政策利好与资金流动的推动下呈现震荡格局，投资者情绪有所回暖，但短期波动风险仍需警惕。

二、内盘股指期货行情回顾

• 沪深两市走势分化：
  沪指高开后在20个点范围内窄幅震荡，创业板指和科创50受科技股调整影响跌幅较大，光伏板块因政策利好全线爆发。
• 午后市场变化：
  一线白酒板块回暖，稳住指数，但市场明显缩量，显示资金观望情绪。
• 关键指数表现：
  • 上证50收于3483.91点
  • 沪深300收于5155.97点
  • 中证500收于6754.87点
• 市场环境：
  成交量连续5日突破万亿，北向资金大幅流入，板块轮动有序，市场做多氛围有所回暖。

三、内盘股指期货行情分析

• 短期走势：
  指数横盘震荡，权重股小幅反弹，创业板出现获利回吐。
• 政策影响：
  能源局部署屋顶分布式光伏开发，推动光伏板块上涨，而其他科技股进入调整。
• 技术面分析：
  沪指受上方3580点压制，20日线出现拐头趋势，市场等待润和软件复牌及金融板块发力。
• 市场展望：
  当前经济与货币环境相对稳定，企业盈利预期乐观，股指或将继续震荡蓄势，等待科技股调整结束。

四、国债期货行情回顾

• 5年期国债期货（TF2109）：
  报收于100.040，涨幅0.03%，最高100.150，最低100.015，成交量1.86万手，持仓量64484手，日增仓2225手。
• 10年期国债期货（T2109）：
  报收于98.325，涨幅0.01%，最高98.470，最低98.280，成交量5.47万手，持仓量147332手，日减仓985手。
• 2年期国债期货（TS2109）：
  报收于100.380，涨幅0.03%，最高100.430，最低100.365，成交量1.31万手，持仓量31100手，日减仓762手。
• 市场情绪：
  国债期货高开走强，全线小幅收红，显示市场情绪较为乐观。

五、重要经济资讯

• Shibor短端品种下行：
  • 隔夜品种下行35.5bp，报1.853%
  • 7天期下行2.2bp，报2.254%
  • 14天期下行6.3bp，报2.61%
  • 1个月期下行0.2bp，报2.404%
• 国开行金融债中标收益率：
  • 3年期金融债中标收益率为2.9554%，全场倍数5.69，边际倍数1.73
  • 10年期金融债中标收益率为3.4526%，全场倍数3.39，边际倍数3.49

六、分析师信息

• 张惠乾
  电话：025-52278932
  从业资格证：F3036196
  投资咨询证：Z0014677
• 史珂
  从业资格证号：F3007722
  投资咨询证号：Z0015049
• 刘译
  从业资格证号：F3052411
  投资咨询证号：Z0015427

七、免责声明

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