20181018-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_308kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了全球主要股票指数、货币市场及债券市场的最新数据与走势分析，并附有即将公布的经济指标和市场展望。内容涵盖股市表现、汇率变动、利率市场动态、债券走势及市场情绪解读。

全球股市表现

整体来看，全球股市呈现分化趋势，美国及部分欧洲市场小幅下跌，而日本股市则上涨。

貨幣市場動態

昨日(10/17)貨幣市場

• USD/TWD：收盤30.85，前日收盤30.92，下跌0.07。
• USD/JPY：收盤112.65，前日收盤112.25，上涨0.4。
• EUR/USD：收盤1.1501，前日收盤1.1574，下跌0.0073。
• 隔夜拆款利率：收盤0.187%，昨日维持稳定。

今日(10/18)寬鬆與緊縮因子

• 寬鬆因子：央行存單415.5億到期，2年期公債約236億到期。
• 緊縮因子：央行發行存單、法國興業銀行金融債16億台幣交割。
• 預估隔拆利率成交區間：0.180% ~ 0.280%
• 預估公債RP利率成交區間：0.33% ~ 0.35%

整体市场资金维持宽鬆，利率波动较小。

債券市場走势

台灣債券市場

• 十年期公債：收盤0.9245%，下跌0.25bps，交易區間在0.95% ~ 0.90%之间。
• 五年期公債：收盤0.7660%，上涨0.3bps。
• 技術面：十年券利率创波段新高，但整体温和，日K线收在最低点，0.95%将成为短线重要支撑。

美國債券市場

• 兩年期公債：收盤2.89%，上涨2.3bps。
• 五年期公債：收盤3.06%，上涨3.44bps。
• 十年期公債：收盤3.16%，上涨4.17bps。
• 三十年期公債：收盤3.37%，上涨3.84bps。
• 市場情緒：整体以上涨收盘，因市场聚焦于九月FOMC会议记录，多数官员支持升息，显示鹰派立场。
• 經濟數據：九月新屋开工率和营建许可率分别下降5.3%和0.6%，市场归咎于飓风影响，但表现仍落后于上半年。
• 抵押貸款數據：上週MBA抵押贷款申请下降7.1%，创19年最差，因30年抵押利率升至5.1%，为七年半最高。

即將公布的經濟指标

此指标将影响市场对美国经济状况及未来政策走向的预期。

主要观点与关键信息

• 股市表现：全球股市呈现分化，美国和欧洲市场小幅下跌，日本股市上涨。
• 貨幣市場：美元兑台币和日元略有波动，欧元兑美元微跌，隔夜拆款利率维持稳定。
• 債券市場：台湾十年期公债多空交战，利率接近关键支撑位；美国债市整体上涨，反映市场对鹰派政策的预期。
• 政策走向：美国联储局（Fed）维持鹰派立场，支持渐进式升息，强调避免未来通胀失控。
• 經濟數據：美国房地产市场表现疲软，抵押贷款申请创19年最差，显示升息对市场的影响逐渐显现。
• 市場情緒：投资者对政策走向高度关注，市场情绪受经济数据和会议记录影响波动。

技術面分析

• 台灣十年期公債：创波段新高，但整体走势温和，日K线收在最低点，0.95%将成为短线重要支撑。
• 美國債券：近期走势震荡，需留意反弹压力，市场对利率走势的预期仍偏鹰派。

资料来源

• 全球股市数据：Thomson Reuters
• 债券走势及市场分析：彭博資訊
• 经济指标与市场展望：彭博資訊