20250712-国盛证券-量化分析报告_择时雷达六面图_本周估值_宏观与拥挤度指标弱化_17页_1mb

财经报告分析：国盛证券《量化分析报告：择时雷达六面图》

就2025年7月12日发布的国盛证券研究所《量化分析报告》的“择时雷达六面图”模型，对本周权益市场的综合得分分析如下：

• 整体评分：当前综合得分-0.16分，整体为中性偏空。
• 四大分类得分变化：估值性价比、宏观基本面、资金&趋势本周分数下降，流动性、经济面则保持不变，拥挤度&反转略有变化。
• 各个维度具体分析：
  • 流动性：指标信号中性，得分为0.00分。
  • 经济面：整体得分为0.25分，发出中性偏多信号。
  • 估值面：本周席勒ERP、PB与AIAE指标分数下降，得分为-0.39分，发出中性偏空信号。
  • 资金面：内资看空，外资看多，综合得分0.00分，信号中性。
  • 技术面：价格趋势信号中性，但新高新低指标看空，得分为-0.50分，发出看空信号。
  • 拥挤度：得分为-0.21分，发出中性偏空信号。

投资建议与风险提示

报告指出，所有结论基于历史数据和统计模型，若有未来市场变化，模型仍有可能失效。投资者应警惕报告时效性，并结合自身风险承受能力审慎决策。