20150303-信达证券-融资融券每日投资参考_13页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2015年3月3日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告内容主要涵盖市场回顾、今日股票事件提示及事件投资组合的操作情况，为投资者提供市场动态与策略建议。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

• 市场指数表现：

  • 创业板指上涨3.06%，表现最佳；上证综指上涨0.78%，表现最弱。
  • 从5日、10日、20日涨跌幅看，创业板指持续强势，而上证综指则呈现波动。

• 行业指数表现：

  • 表现较好的行业包括：钢铁（+3.41%）、计算机（+3.17%）、公用事业（+2.94%）、有色金属（+2.73%）、电气设备（+2.57%）。
  • 表现较弱的行业包括：银行（+0.05%）、食品饮料（+0.19%）、建筑装饰（+0.42%）、交通运输（+0.62%）、国防军工（+0.68%）。

• 标的ETF基金表现：

  • 涨幅前三名为：南方中证500ETF（+2.13%）、华夏中小板ETF（+1.69%）、易方达深证100ETF（+1.41%）。
  • 跌幅前三名为：华夏上证50ETF（+0.12%）、华安上证180ETF（+0.44%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0.49%）。

• 标的股票表现：

  • 涨幅前五名：紫江企业（+10.08%）、兆驰股份（+10.05%）、西藏矿业（+10.03%）、海越股份（+10.03%）、菲达环保（+10.03%）。
  • 跌幅前五名：中铁二局（-3.24%）、大华股份（-2.85%）、新华保险（-2.60%）、海南海药（-2.55%）、洋河股份（-2.49%）。
  • 五日量比前五名：海越股份（5.73）、三聚环保（5.24）、中弘股份（4.69）、航天科技（4.66）、贵研铂业（4.41）。

• 资金流入情况：

  • 金额流入率最高的前五名：菲达环保（40.62%）、紫江企业（28.83%）、兆驰股份（23.82%）、马钢股份（23.51%）、青青稞酒（22.79%）。
  • 开盘金额流入率最高的前五名：菲达环保（28.63%）、国电清新（14.31%）、乐凯胶片（10.99%）、富瑞特装（9.82%）、兆驰股份（9.35%）。
  • 尾盘金额流入率最高的前五名：红太阳（11.62%）、陆家嘴（11.08%）、海岛建设（8.39%）、海王生物（8.19%）、东阳光科（8.04%）。

• 大宗交易：

  • 上一交易日共有12只股票发生大宗交易，包括京东方A、电广传媒、东方园林等。

二、今日标的股票事件提示

• 停复牌情况：

  • 今日共有52只股票停牌，其中2只开始停牌（山西证券、健康元），2只复牌（海康威视、长园集团）。

• 大股东增减持：

  • 今日无大股东增持，但有1只股票（五矿稀土）发生大股东减持。

• 增发事件：

  • 未来7个交易日内，有1只股票（中环股份）涉及增发事件，且已通过股东大会。

• 分红送转事件：

  • 未来7个交易日内，有3只股票（德赛电池、TCL集团、多氟多）发布分红送转董事会预案。

• 业绩报告发布：

  • 今日有4只股票发布业绩报告（德赛电池、TCL集团、多氟多等），1只发布业绩快报（人福医药）。

• 重大事件公告：

  • 今日有1只股票（世荣兆业）涉及并购重组事件，无违规事件发生。

• 限售股解禁：

  • 未来7个交易日内，有8只股票涉及限售股解禁，包括厦工股份、威孚高科、永泰能源等。

三、事件投资组合操作

• 组合历史收益：

  • 至2015年3月2日，组合累计收益率为46.28%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指18.78、22.72及10.24个百分点。

• 今日操作：

  • 建仓：卫士通（交易异动）。
  • 平仓：恒康医疗（持有期收益率36.47%）。

• 昨日操作回顾：

  • 无建仓及平仓操作。

• 组合成分股：

  • 截至2015年3月2日，组合共有28只成分股，仓位为84.01%。

总结

本报告详细分析了2015年3月3日市场走势、行业表现、股票事件及事件投资组合的操作情况。市场整体呈现分化趋势，创业板指表现强劲，而上证综指相对较弱。部分行业如钢铁、计算机等涨幅明显，而银行、食品饮料等涨幅较小。标的股票中，紫江企业、兆驰股份等涨幅领先，而中铁二局、大华股份等跌幅较大。此外，市场出现了12只股票的大宗交易，同时有部分股票涉及限售股解禁、分红送转、并购重组等重大事件。事件投资组合在当日进行了建仓操作，主要基于交易异动选择卫士通，同时对恒康医疗进行了平仓。整体来看，该组合表现优于主要指数，但投资需注意模型的局限性和市场不确定性。