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报告摘要

总结：欧洲银行联合会对CEBS关于大额敞口市场实践的问卷回复

核心内容

欧洲银行联合会（FBE）对委员会欧洲银行监管（CEBS）关于大额敞口（Large Exposures, LE）市场实践的问卷表示欢迎，并认为当前的LE规则应与巴塞尔II框架的精神和实践保持一致。FBE强调，LE的监管审查应全面，特别是考虑到集中风险在巴塞尔II第二支柱中的处理方式。

主要观点

监管环境与一致性
- FBE认为欧盟内部由于各国广泛使用国家裁量权，导致了监管实践上的显著差异。
- 建议审查应关注“公平竞争场”（level playing field）问题，以提高监管的一致性和收敛性。
监管负担与效率
- FBE指出，当前的监管要求在某些国家较为繁重，且部分规则仅具有监管目的，而非审慎目的，应尽可能减少。
- 建议监管框架应更加聚焦于机构自身识别的实质性风险，以实现更一致、更具竞争力中立的要求。
LE规则与巴塞尔II的协调
- FBE认为LE规则应与巴塞尔II的风险管理方法保持一致，尤其是在内部管理实践中，银行已采用不同的方式来监控和管理LE。
- 建议LE应统一在集团层面进行衡量，以避免因CRD在子集团层面的应用而产生额外的资本要求。
避免不必要的新法规
- FBE认为应在确认市场失败的情况下才应引入新的限制措施，目前尚无充分证据表明需要新的立法。
- 建议CEBS和欧洲委员会在提出新建议前应提供明确的证据支持。
技术性问题的处理
- FBE认为CEBS的问卷属于初步措施，应鼓励进一步的行业输入。
- 建议CEBS应将当前的调查结果纳入其监管披露框架，并定期更新。
对CEBS股票调查的反馈
- FBE认为股票调查是监管披露框架的测试案例，有助于实现良好的治理和监管实践的收敛。
- 建议CEBS应特别关注规则的实践应用，并在未来的框架中体现这些发现。

关键信息

LE的监管现状：当前LE规则在欧盟内存在较大差异，主要由于各国监管机构的裁量权。
建议与改进方向：
- LE应统一在集团层面进行衡量。
- 避免引入不必要的新限制，除非有明确的市场失败证据。
- 建议CEBS仅在CP 11中发布原则性内容，避免过早发布具体指导。
- 鼓励简化报告制度，使其更聚焦于实质性风险。
对巴塞尔II框架的适应：LE规则应与巴塞尔II的风险管理方法保持一致，以确保风险控制的有效性。
技术性问题的处理：FBE建议CEBS应将当前调查作为长期监管改革的起点，鼓励后续行业输入。