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量化基金周报总结（2024年5月17日）

本周量化基金周报分析了公募、私募和其他策略基金的表现，以及相关风险。核心观点聚焦于指数增强基金和不同类型基金的超额收益。

在公募指数增强基金方面，中证500指数增强基金超额收益中位数为0.20%，表现最佳；沪深300指数增强基金超额收益中位数为0.00%，中证1000指数增强基金为0.06%。其他指数增强基金收益中位数为0.09%，绝对收益和对冲类基金收益中位数为0.00%，而其他主动量化基金收益中位数为-0.012%，表现较弱。

其他策略基金中，定增主题基金收益中位数0.003%，提取业绩报酬基金收益中位数0.00%，行业主题轮动基金收益中位数-0.016%，多因子基金收益中位数-0.014%，大数据驱动基金收益中位数-0.008%。私募量化基金表现中，中证1000指数增强基金超额收益0.12%，较好于同期公募超额收益0.17%；其他私募超额收益差异较大，部分表现优异，部分亏损。

风险提示：报告基于历史价格和统计规律，但二级市场易受即时政策影响，可能导致结论不准确，投资者需审慎参考。

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