20260514-五矿期货-油脂期权早报_10页_3mb
报告摘要
油脂期权市场分析总结
核心内容概览
本文档汇总了菜籽油、棕榈油、花生和豆油期权市场的最新数据及行情分析，涵盖标的期货价格走势、期权成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位、持仓量PCR等关键指标。同时提供了期权策略建议，帮助投资者进行方向性与波动性策略的选择。
菜籽油期权
标的行情解析
- OI609合约最新价为9665元，较前日下跌68元（-0.69%），成交量145546手，较前日减少52363手，持仓量264394手，较前日减少1448手。
- 隐含波动率维持在年平均隐波率18.60%以上。
- 持仓量PCR为0.8203，处于近一年来的15.51%水平。
- 压力位为10800，支撑位为9400。
期权策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
棕榈油期权
标的行情解析
- p2609合约最新价为9492元，较前日下跌123元（-1.27%），成交量478975手，较前日减少131922手，持仓量482998手，较前日增加9手。
- 隐含波动率维持在年平均隐波率22.03%以上。
- 持仓量PCR为0.6875，处于近一年来的6.94%水平。
- 压力位为10000，支撑位为9000。
期权策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
花生期权
标的行情解析
- PK610合约最新价为8232元，较前日下跌32元（-0.38%），成交量82262手，较前日增加14100手，持仓量235795手，较前日增加10544手。
- 隐含波动率维持在年平均隐波率14.65%以上。
- 持仓量PCR为0.7804，处于近一年来的95.92%水平。
- 压力位为9300，支撑位为8200。
期权策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_PK2610P8200和S_PK2610C8500
豆油期权
标的行情解析
- y2609合约最新价为8544元，较前日下跌3元（-0.03%），成交量232295手，较前日减少41530手，持仓量711594手，较前日增加4802手。
- 隐含波动率维持在年平均隐波率15.40%以上。
- 持仓量PCR为0.5925，处于近一年来的4.08%水平。
- 压力位为8800，支撑位为8300。
期权策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_Y2607P8300和S_Y2607C8800
期权因子分析
量仓PCR
- 菜籽油看涨期权成交量PCR为0.73，较前日变化0.09；持仓量PCR为0.82，较前日变化-0.01。
- 菜籽油看跌期权成交量PCR为0.73，较前日变化0.09；持仓量PCR为0.82，较前日变化-0.01。
- 棕榈油看涨期权成交量PCR为0.8，较前日变化0.14；持仓量PCR为0.69，较前日变化0。
- 棕榈油看跌期权成交量PCR为0.8，较前日变化0.14；持仓量PCR为0.69，较前日变化0。
- 花生看涨期权成交量PCR为0.6，较前日变化0.07；持仓量PCR为0.78，较前日变化0.01。
- 花生看跌期权成交量PCR为0.6，较前日变化0.07；持仓量PCR为0.78，较前日变化0.01。
- 豆油看涨期权成交量PCR为0.32，较前日变化-0；持仓量PCR为0.59，较前日变化-0.01。
- 豆油看跌期权成交量PCR为0.32，较前日变化-0；持仓量PCR为0.59，较前日变化-0.01。
压力支撑位分析
- 菜籽油期权压力位为10800，支撑位为9400。
- 棕榈油期权压力位为10000，支撑位为9000。
- 花生期权压力位为9300，支撑位为8200。
- 豆油期权压力位为8800，支撑位为8300。
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