20260409-格林期货-期市早班车_基差及外盘日报_10页_3mb
报告摘要
格林大华期货基差及外盘日报总结
一、核心内容概述
本报告为格林大华期货研究院于2026年4月9日发布的基差及外盘期货数据报告，涵盖了国内主要期货品种的基差数据、外盘期货价格对比、内外价差分析等内容。报告旨在为投资者提供市场动态与趋势分析，帮助其理解期货与现货之间的价格差异及市场走势。
二、主要观点与关键信息
1. 基差数据一览表
| 品种名称 | 主力合约 | 期货价格（现值） | 期货价格（变化） | 现货价格（现值） | 现货价格（变化） | 基差（现值） | 基差（变化） | 基差率（现值） | 基差率（变化） | 基差率年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM2606.CFE | 7778 | 401.4 | 7955.77 | 349.75 | 177.77 | -51.65 | 2.23% | -0.79% | 70.95% |
| 中证500 | IC2606.CFE | 7831.8 | 443 | 7945.15 | 374.04 | 113.35 | -68.96 | 1.43% | -0.98% | 67.22% |
| 沪金 | AU2606.SHF | 1062 | 27.72 | 1059.08 | 30.52 | -2.92 | 2.8 | -0.28% | 0.28% | 71.78% |
| 沪银 | AG2606.SHF | 18988 | 1080 | 18854 | 1034 | -134 | -46 | -0.71% | -0.22% | 13.28% |
| 沪铜 | CU2605.SHF | 98220 | 1660 | 97750 | 1095 | -470 | -565 | -0.48% | -0.58% | 14.94% |
| 燃料油 | FU2605.SHF | 3887 | -658 | 4911.05 | -72.14 | 1024.054 | 585.864 | 20.85% | 12.06% | 99.59% |
| 焦煤 | JM2605.DCE | 1120.5 | 12 | 995 | -50 | -125.5 | -62 | -12.61% | -6.53% | 24.90% |
| 焦炭 | J2605.DCE | 1688 | 26 | 1480 | 10 | -208 | -16 | -14.05% | -0.99% | 63.49% |
2. 外盘期货一览表
| 国内期货 | 合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 外盘期货 | 合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 价差 | 价差变化 | 价差年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | AU.SHF | 1062 | 2.68% | COMEX黄金 | GC.CMX | 4846.6 | 3.59% | -1.436 | -1.885 | 40.76% |
| 沪银 | AG.SHF | 18988 | 6.03% | COMEX白银 | SI.CMX | 77.31 | 6.80% | 2023 | 112.3 | 81.51% |
| 沪铜 | CU.SHF | 98220 | 1.72% | LME铜 | CA.LME | 12663.5 | 2.07% | 11800 | 506.2 | 97.01% |
| 原油 | SC.INE | 621 | -12.54% | 美原油 | CL.NYM | 95.88 | -16.52% | -33.35 | 46.06 | 0.42% |
三、基差异动分析
1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种
- 棉花：现货上涨27元，期货下跌45元，基差率从9.06%上升至9.47%，年度分位数为82.57%，处于较高位置。
2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种
- 焦煤：现货下跌50元，期货上涨12元，基差率从-6.08%下降至-12.61%，年度分位数为24.90%，处于较低位置。
3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种
- 中证500：现货上涨374.04元，期货上涨443元，基差率由2.41%下降至1.43%，下降幅度0.98%。
4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种
- 燃料油：现货下跌72.14元，期货下跌658元，基差率由8.79%上升至20.85%，上升幅度12.06%。年度分位数为99.59%，接近近一年最高位。
5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种
- 原油：基差率为14.20%，年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。
6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种
- 白糖：基差率为0.36%，年度分位数为4.98%，接近近一年最低位。
四、内外价差异动分析
1. 内外价差下降幅度最大的品种
- LME锌：期货价格上升78美元/吨，CFETS汇率下降，价差由1249.0712下降至959.0797，年度分位数为12.39%，处于较低位置。
2. 内外价差上升幅度最大的品种
- 原油与美原油：价差由-79.4098上升至-33.3522，上升幅度最大，年度分位数为0.42%，接近最低位。
五、附表说明
1. 现货价格所属区域、产品规格、价格类型
- 详细列出了各品种的现货区域、产品规格和价格类型，供参考。
2. 南华商品指数所含品种及权重
- 该指数包含多个子类，如贵金属、有色金属、黑色、能源化工等，各品种的权重详见表格。
3. 外盘期货单位换算标准
- 提供了国内与外盘期货单位的换算标准，包括汇率和单位转换系数，用于计算内外价差。
六、风险提示
- 报告内容基于公开资料整理，不保证其准确性或完整性。
- 所有分析、观点、结论及建议仅为市场研究观点，不构成投资建议。
- 投资者应自行承担基于本报告进行交易决策所产生的风险。
七、数据来源
- 万得、格林大华期货研究院、钢联等公开渠道。
八、关注与联系方式
- 请关注格林大华期货官方微信、视频号及资讯平台获取更多内容。
- 研究员：张毅驰，联系方式：15018531496。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
