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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

本报告由格林大华期货研究院发布，内容涵盖基差数据一览表与外盘期货一览表，并附有基差异动分析与内外价差异动分析。报告旨在提供国内与外盘期货品种的价格变动情况、基差及基差率的分析，以及相关品种的年度分位数，帮助投资者了解市场动态和潜在机会。

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一. 基差数据一览表

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
中证1000	IM2603.CFE	8064.2	-65.2	8094.52	-47.93	30.32	17.27	0.37	0.21	16.60%
中证500	IC2603.CFE	8219.4	-46.8	8248.95	-32.66	29.55	14.14	0.36	0.17	25.31%
沪深300	IF2603.CFE	4591	-60.4	4602.63	-53.27	11.63	7.13	0.25	0.15	30.29%
上证50	IH2603.CFE	2972.2	-46.8	2974.21	-40.06	2.01	6.74	0.07	0.23	47.30%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
多晶硅	PS2605.GFE	42200	-1500	52000	0	9800	1500	18.85	2.89	100.00%
工业硅	SI2605.GFE	8515	310	9090	-20	575	-330	6.33	-3.6	62.66%
沪镍	NI2605.SHF	137410	1960	141040	2110	3630	150	2.57	0.07	85.06%
碳酸锂	LC2605.GFE	153060	2200	153970	-6970	910	-9170	0.59	-5.67	59.34%
沪铜	CU2604.SHF	101660	-440	101950	150	290	590	0.28	0.57	66.39%
沪金	AU2604.SHF	1153.06	-28.94	1152.95	-28.61	-0.11	0.33	-0.01	0.03	90.83%
沪银	AG2604.SHF	21854	209	21561	134	-293	-75	-1.36	-0.34	6.22%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
螺纹钢	RB2605.SH	3071	-3	3170	0	99	3	3.12	0.09	26.14%
硅铁	SF605.CZC	5818	32	5900	0	82	-32	1.39	-0.54	49.79%
热卷	HC2605.SH	3212	-7	3210	-50	-2	-43	-0.06	-1.32	26.97%
铁矿石	12605.DCE	752	-1.5	750	-5	-2	-3.5	-0.27	-0.47	34.02%
锰硅	SM605.CZC	6120	2	5950	50	-170	48	-2.86	0.83	2.90%
不锈钢	SS2604.SHF	14220	35	13670	0	-550	-35	-4.02	-0.25	4.56%
焦炭	J2605.DCE	1672	-22	1470	0	-202	22	-13.74	1.5	67.22%
焦煤	JM2605.DCE	1097	-30	945	0	-152	30	-16.08	3.18	7.88%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
玻璃	FG605.CZC	1038	-16	1171.1	15.2	133.1	31.2	11.37	2.55	51.87%
纯碱	SA605.CZC	1203	-15	1250	0	47	15	3.76	1.2	22.08%
20号胶	NR2605.INE	13535	-55	13997.61	-61.8	462.61	-6.8	3.3	-0.04	60.58%
尿素	UR605.CZC	1822	3	1860	0	38	-3	2.04	-0.16	64.32%
瓶片	PR605.CZC	6644	88	6665	50	21	-38	0.32	-0.57	53.94%
天然橡胶	RU2605.SHF	16740	-95	16700	-150	-40	-55	-0.24	-0.33	85.89%
PTA	TA605.CZC	5694	86	5605	70	-89	-16	-1.59	-0.27	19.50%
合成橡胶	BR2604.SHF	13825	295	13500	200	-325	-95	-2.41	-0.68	1.66%
甲醇	MA605.CZC	2553	-4	2465	-40	-88	-36	-3.57	-1.49	13.69%
沥青	BU2604.SHF	3660	21	3530	40	-130	19	-3.68	0.59	5.39%
燃料油	FU2605.SHF	3888	415	3610.35	170.78	-277.655	-244.225	-7.69	-6.72	0.83%
原油	SC2604.INE	641.1	68.8	556.14	43.97	-84.96	-24.83	-15.28	-3.54	0.41%

5. 农产品类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
棉花	CF605.CZC	15205	-50	16571	-20	1366	30	8.24	0.19	32.37%
豆粕	M2605.DCE	2829	-7	3060	-20	231	-13	7.55	-0.37	62.66%
菜油	OI605.CZC	9486	22	10100	-150	614	-172	6.08	-1.59	81.33%
棉纱	CY605.CZC	21055	-45	21886	0	831	45	3.8	0.21	54.36%
豆油	Y2605.DCE	8370	20	8650	-100	280	-120	3.24	-1.33	37.76%
菜粕	RM605.CZC	2303	-7	2361	2	58	9	2.46	0.38	61.83%
白糖	SR605.CZC	5308	-13	5340	0	32	13	0.6	0.24	1.24%
棕榈油	P2605.DCE	9002	8	9000	0	-2	-8	-0.02	-0.09	18.26%
玉米	C2605.DCE	2379	6	2360	0	-19	-6	-0.81	-0.26	24.58%
红枣	CJ605.CZC	8810	-85	8600	0	-210	85	-2.44	0.99	95.44%
生猪	LH2605.DCE	11130	-20	10730	150	-400	170	-3.73	1.66	3.32%
原木	LG2605.DCE	802	2.5	770	0	-32	-2.5	-4.16	-0.33	63.90%
鸡蛋	JD2604.DCE	3209	12	2670	-60	-539	-72	-20.19	-3.08	22.82%
苹果	AP605.CZC	10449	166	8000	0	-2449	-166	-30.61	-2.07	0.00%

6. 国债期货类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	最便宜可交割债券	最便宜可交割债券变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
30年期	TL2606.CFE	112.77	0	220008.IB	0.5465	0.5465	-0.0435	-	-	-
10年期	T2606.CFE	108.56	0.06	250025.IB	0.0177	0.0177	0.0177	-	-	-
5年期	TF2606.CFE	106.15	0.08	250014.IB	0.0129	0.0129	-0.0071	-	-	-
2年期	TS2606.CFE	102.52	0.05	250024.IB	-0.0292	-0.0292	-0.0292	-	-	-

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二. 外盘期货一览表

国内期货	合约	收盘价	涨跌幅	外盘期货	合约	收盘价	涨跌幅	价差现值	价差变化	价差年度分位数
沪金	AU.SHF	1182	-1.27%	COMEX黄金	GC.CMX	5323	-1.45%	2.446	0.2997	69.87%
沪银	AG.SHF	21645	-11.40%	COMEX白银	SI.CMX	85.2	-10.64%	2763	-571.9	93.72%
沪铜	CU.SHF	102100	-1.69%	LME铜	CA.LME	13143.5	-1.88%	11510	-154.3	91.49%
沪铝	AL.SHF	23905	-2.29%	LME铝	AH.LME	3181	-1.38%	1980	-288.1	51.91%
沪铅	PB.SHF	16840	-0.33%	LME铅	PB.LME	1964.5	-0.63%	3300	9.803	98.30%
沪锌	ZN.SHF	24370	-1.93%	LME锌	ZS.LME	3300	-1.61%	1625	-144	34.47%
沪镍	NI.SHF	135450	-3.86%	LME镍	NI.LME	17210	-3.72%	16830	-1050	92.34%
沪锡	SN.SHF	394890	-11.06%	LME锡	SN.LME	50110	-10.96%	49510	-7202	93.19%
原油	SCINE	572.3	8.43%	布伦特原油	BIPE	80.26	2.12%	19.12	32.14	94.14%
原油	SCINE	572.3	8.43%	美原油	CL.NYM	73.06	1.50%	68.74	36.28	99.58%
大豆	ADCE	4623	-1.30%	CBOT大豆	S.CBT	1170.5	0.02%	1657	-66.28	92.64%
豆粕	MDCE	2836	0.35%	CBOT豆粕	SM.CBT	314.3	-0.79%	448.1	25.22	12.55%
豆油	Y.DCE	8350	1.09%	CBOT豆油	BO.CBT	63.23	0.22%	-1249	53.74	0.43%
玉米	CDCE	2373	-0.46%	CBOT玉米	C.CBT	446.75	-0.28%	1161	-9.513	93.94%
棉花	CF.CZC	15255	0.20%	ICE2号棉花	CT.NYB	64.63	-0.80%	5443	93.45	99.57%

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三. 基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 玻璃：现货上涨15.20元，期货下跌16.00元，基差率由8.82%上升至11.37%，上升幅度2.55%。
• 年度分位数为51.87%，处于近一年适中位置。

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 碳酸锂：现货下跌6970.00元，期货上涨2200.00元，基差率由-0.97%上升至59.34%。
• 年度分位数为59.34%，处于近一年适中位置。

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 燃料油：现货上涨170.78元，期货上涨415.00元，基差率由-0.97%降至-7.69%，下降幅度6.72%。
• 年度分位数为0.83%，接近近一年最低位。

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 甲醇：现货下跌40.00元，期货下跌4.00元，基差率由-2.08%降至-3.57%，下降幅度1.49%。
• 年度分位数为13.69%，处于近一年较低位置。

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 多晶硅：基差率为18.85%，年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 苹果：基差率为-30.61%，年度分位数为0.00%，处于近一年最低位。

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四. 内外价差异动分析

1. 内外价差下降幅度最大的品种

• 大豆：CBOT大豆期货价格上升0.2500美分/蒲式尔，CFETS汇率上升，内外价差由1723.2675下降至1656.9874，下降幅度最大。
• 年度分位数为92.64%，处于近一年较高位置。

2. 内外价差上升幅度最大的品种

• 原油：国内期货价格上升44.500元/桶，美原油价格上升1.0800美元/桶，内外价差由32.4624上升至68.7413，上升幅度最大。
• 年度分位数为99.58%，接近近一年最高位。

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附注信息

• 附表1：列出各品种的现货区域、产品规格及价格类型。
• 附表2：提供南华商品指数所含品种及权重。
• 附表3：列出外盘期货单位及换算标准。

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重要事项

• 本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
• 报告内容力求客观公正，但不保证信息的准确性和完整性。
• 投资者应自行判断并承担交易风险。
• 报告版权归属格林大华期货研究院，未经许可不得翻版、复制或发布。

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数据来源

• 万得、钢联、南华期货、格林大华期货研究院整理。