> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 格林大华期货基差及外盘日报总结 ## 核心内容概述 本报告由格林大华期货研究院发布，内容涵盖**基差数据一览表**与**外盘期货一览表**，并附有**基差异动分析**与**内外价差异动分析**。报告旨在提供国内与外盘期货品种的价格变动情况、基差及基差率的分析，以及相关品种的年度分位数，帮助投资者了解市场动态和潜在机会。 --- ## 一. 基差数据一览表 ### 1. 股指期货类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 基差率年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------------| | 中证1000 | IM2603.CFE | 8064.2 | -65.2 | 8094.52 | -47.93 | 30.32 | 17.27 | 0.37 | 0.21 | 16.60% | | 中证500 | IC2603.CFE | 8219.4 | -46.8 | 8248.95 | -32.66 | 29.55 | 14.14 | 0.36 | 0.17 | 25.31% | | 沪深300 | IF2603.CFE | 4591 | -60.4 | 4602.63 | -53.27 | 11.63 | 7.13 | 0.25 | 0.15 | 30.29% | | 上证50 | IH2603.CFE | 2972.2 | -46.8 | 2974.21 | -40.06 | 2.01 | 6.74 | 0.07 | 0.23 | 47.30% | ### 2. 有色贵金属类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 基差率年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------------| | 多晶硅 | PS2605.GFE | 42200 | -1500 | 52000 | 0 | 9800 | 1500 | 18.85 | 2.89 | 100.00% | | 工业硅 | SI2605.GFE | 8515 | 310 | 9090 | -20 | 575 | -330 | 6.33 | -3.6 | 62.66% | | 沪镍 | NI2605.SHF | 137410 | 1960 | 141040 | 2110 | 3630 | 150 | 2.57 | 0.07 | 85.06% | | 碳酸锂 | LC2605.GFE | 153060 | 2200 | 153970 | -6970 | 910 | -9170 | 0.59 | -5.67 | 59.34% | | 沪铜 | CU2604.SHF | 101660 | -440 | 101950 | 150 | 290 | 590 | 0.28 | 0.57 | 66.39% | | 沪金 | AU2604.SHF | 1153.06 | -28.94 | 1152.95 | -28.61 | -0.11 | 0.33 | -0.01 | 0.03 | 90.83% | | 沪银 | AG2604.SHF | 21854 | 209 | 21561 | 134 | -293 | -75 | -1.36 | -0.34 | 6.22% | ### 3. 黑色类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 基差率年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------------| | 螺纹钢 | RB2605.SH | 3071 | -3 | 3170 | 0 | 99 | 3 | 3.12 | 0.09 | 26.14% | | 硅铁 | SF605.CZC | 5818 | 32 | 5900 | 0 | 82 | -32 | 1.39 | -0.54 | 49.79% | | 热卷 | HC2605.SH | 3212 | -7 | 3210 | -50 | -2 | -43 | -0.06 | -1.32 | 26.97% | | 铁矿石 | 12605.DCE | 752 | -1.5 | 750 | -5 | -2 | -3.5 | -0.27 | -0.47 | 34.02% | | 锰硅 | SM605.CZC | 6120 | 2 | 5950 | 50 | -170 | 48 | -2.86 | 0.83 | 2.90% | | 不锈钢 | SS2604.SHF | 14220 | 35 | 13670 | 0 | -550 | -35 | -4.02 | -0.25 | 4.56% | | 焦炭 | J2605.DCE | 1672 | -22 | 1470 | 0 | -202 | 22 | -13.74 | 1.5 | 67.22% | | 焦煤 | JM2605.DCE | 1097 | -30 | 945 | 0 | -152 | 30 | -16.08 | 3.18 | 7.88% | ### 4. 能源化工类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 基差率年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------------| | 玻璃 | FG605.CZC | 1038 | -16 | 1171.1 | 15.2 | 133.1 | 31.2 | 11.37 | 2.55 | 51.87% | | 纯碱 | SA605.CZC | 1203 | -15 | 1250 | 0 | 47 | 15 | 3.76 | 1.2 | 22.08% | | 20号胶 | NR2605.INE | 13535 | -55 | 13997.61 | -61.8 | 462.61 | -6.8 | 3.3 | -0.04 | 60.58% | | 尿素 | UR605.CZC | 1822 | 3 | 1860 | 0 | 38 | -3 | 2.04 | -0.16 | 64.32% | | 瓶片 | PR605.CZC | 6644 | 88 | 6665 | 50 | 21 | -38 | 0.32 | -0.57 | 53.94% | | 天然橡胶 | RU2605.SHF | 16740 | -95 | 16700 | -150 | -40 | -55 | -0.24 | -0.33 | 85.89% | | PTA | TA605.CZC | 5694 | 86 | 5605 | 70 | -89 | -16 | -1.59 | -0.27 | 19.50% | | 合成橡胶 | BR2604.SHF | 13825 | 295 | 13500 | 200 | -325 | -95 | -2.41 | -0.68 | 1.66% | | 甲醇 | MA605.CZC | 2553 | -4 | 2465 | -40 | -88 | -36 | -3.57 | -1.49 | 13.69% | | 沥青 | BU2604.SHF | 3660 | 21 | 3530 | 40 | -130 | 19 | -3.68 | 0.59 | 5.39% | | 燃料油 | FU2605.SHF | 3888 | 415 | 3610.35 | 170.78 | -277.655 | -244.225 | -7.69 | -6.72 | 0.83% | | 原油 | SC2604.INE | 641.1 | 68.8 | 556.14 | 43.97 | -84.96 | -24.83 | -15.28 | -3.54 | 0.41% | ### 5. 农产品类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 基差率年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------------| | 棉花 | CF605.CZC | 15205 | -50 | 16571 | -20 | 1366 | 30 | 8.24 | 0.19 | 32.37% | | 豆粕 | M2605.DCE | 2829 | -7 | 3060 | -20 | 231 | -13 | 7.55 | -0.37 | 62.66% | | 菜油 | OI605.CZC | 9486 | 22 | 10100 | -150 | 614 | -172 | 6.08 | -1.59 | 81.33% | | 棉纱 | CY605.CZC | 21055 | -45 | 21886 | 0 | 831 | 45 | 3.8 | 0.21 | 54.36% | | 豆油 | Y2605.DCE | 8370 | 20 | 8650 | -100 | 280 | -120 | 3.24 | -1.33 | 37.76% | | 菜粕 | RM605.CZC | 2303 | -7 | 2361 | 2 | 58 | 9 | 2.46 | 0.38 | 61.83% | | 白糖 | SR605.CZC | 5308 | -13 | 5340 | 0 | 32 | 13 | 0.6 | 0.24 | 1.24% | | 棕榈油 | P2605.DCE | 9002 | 8 | 9000 | 0 | -2 | -8 | -0.02 | -0.09 | 18.26% | | 玉米 | C2605.DCE | 2379 | 6 | 2360 | 0 | -19 | -6 | -0.81 | -0.26 | 24.58% | | 红枣 | CJ605.CZC | 8810 | -85 | 8600 | 0 | -210 | 85 | -2.44 | 0.99 | 95.44% | | 生猪 | LH2605.DCE | 11130 | -20 | 10730 | 150 | -400 | 170 | -3.73 | 1.66 | 3.32% | | 原木 | LG2605.DCE | 802 | 2.5 | 770 | 0 | -32 | -2.5 | -4.16 | -0.33 | 63.90% | | 鸡蛋 | JD2604.DCE | 3209 | 12 | 2670 | -60 | -539 | -72 | -20.19 | -3.08 | 22.82% | | 苹果 | AP605.CZC | 10449 | 166 | 8000 | 0 | -2449 | -166 | -30.61 | -2.07 | 0.00% | ### 6. 国债期货类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 最便宜可交割债券 | 最便宜可交割债券变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 基差率年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|------------------|----------------------|----------|----------|------------|------------|------------------| | 30年期 | TL2606.CFE | 112.77 | 0 | 220008.IB | 0.5465 | 0.5465 | -0.0435 | - | - | - | | 10年期 | T2606.CFE | 108.56 | 0.06 | 250025.IB | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | - | - | - | | 5年期 | TF2606.CFE | 106.15 | 0.08 | 250014.IB | 0.0129 | 0.0129 | -0.0071 | - | - | - | | 2年期 | TS2606.CFE | 102.52 | 0.05 | 250024.IB | -0.0292 | -0.0292 | -0.0292 | - | - | - | --- ## 二. 外盘期货一览表 | 国内期货 | 合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 外盘期货 | 合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 价差现值 | 价差变化 | 价差年度分位数 | |----------|------|--------|--------|----------|------|--------|--------|----------|----------|----------------| | 沪金 | AU.SHF | 1182 | -1.27% | COMEX黄金 | GC.CMX | 5323 | -1.45% | 2.446 | 0.2997 | 69.87% | | 沪银 | AG.SHF | 21645 | -11.40% | COMEX白银 | SI.CMX | 85.2 | -10.64% | 2763 | -571.9 | 93.72% | | 沪铜 | CU.SHF | 102100 | -1.69% | LME铜 | CA.LME | 13143.5| -1.88% | 11510 | -154.3 | 91.49% | | 沪铝 | AL.SHF | 23905 | -2.29% | LME铝 | AH.LME | 3181 | -1.38% | 1980 | -288.1 | 51.91% | | 沪铅 | PB.SHF | 16840 | -0.33% | LME铅 | PB.LME | 1964.5 | -0.63% | 3300 | 9.803 | 98.30% | | 沪锌 | ZN.SHF | 24370 | -1.93% | LME锌 | ZS.LME | 3300 | -1.61% | 1625 | -144 | 34.47% | | 沪镍 | NI.SHF | 135450 | -3.86% | LME镍 | NI.LME | 17210 | -3.72% | 16830 | -1050 | 92.34% | | 沪锡 | SN.SHF | 394890 | -11.06% | LME锡 | SN.LME | 50110 | -10.96% | 49510 | -7202 | 93.19% | | 原油 | SCINE | 572.3 | 8.43% | 布伦特原油 | BIPE | 80.26 | 2.12% | 19.12 | 32.14 | 94.14% | | 原油 | SCINE | 572.3 | 8.43% | 美原油 | CL.NYM | 73.06 | 1.50% | 68.74 | 36.28 | 99.58% | | 大豆 | ADCE | 4623 | -1.30% | CBOT大豆 | S.CBT | 1170.5 | 0.02% | 1657 | -66.28 | 92.64% | | 豆粕 | MDCE | 2836 | 0.35% | CBOT豆粕 | SM.CBT | 314.3 | -0.79% | 448.1 | 25.22 | 12.55% | | 豆油 | Y.DCE | 8350 | 1.09% | CBOT豆油 | BO.CBT | 63.23 | 0.22% | -1249 | 53.74 | 0.43% | | 玉米 | CDCE | 2373 | -0.46% | CBOT玉米 | C.CBT | 446.75 | -0.28% | 1161 | -9.513 | 93.94% | | 棉花 | CF.CZC | 15255 | 0.20% | ICE2号棉花 | CT.NYB | 64.63 | -0.80% | 5443 | 93.45 | 99.57% | --- ## 三. 基差异动分析 ### 1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种 - **玻璃**：现货上涨15.20元，期货下跌16.00元，基差率由8.82%上升至11.37%，上升幅度2.55%。 - 年度分位数为51.87%，处于近一年适中位置。 ### 2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种 - **碳酸锂**：现货下跌6970.00元，期货上涨2200.00元，基差率由-0.97%上升至59.34%。 - 年度分位数为59.34%，处于近一年适中位置。 ### 3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种 - **燃料油**：现货上涨170.78元，期货上涨415.00元，基差率由-0.97%降至-7.69%，下降幅度6.72%。 - 年度分位数为0.83%，接近近一年最低位。 ### 4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种 - **甲醇**：现货下跌40.00元，期货下跌4.00元，基差率由-2.08%降至-3.57%，下降幅度1.49%。 - 年度分位数为13.69%，处于近一年较低位置。 ### 5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种 - **多晶硅**：基差率为18.85%，年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。 ### 6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种 - **苹果**：基差率为-30.61%，年度分位数为0.00%，处于近一年最低位。 --- ## 四. 内外价差异动分析 ### 1. 内外价差下降幅度最大的品种 - **大豆**：CBOT大豆期货价格上升0.2500美分/蒲式尔，CFETS汇率上升，内外价差由1723.2675下降至1656.9874，下降幅度最大。 - 年度分位数为92.64%，处于近一年较高位置。 ### 2. 内外价差上升幅度最大的品种 - **原油**：国内期货价格上升44.500元/桶，美原油价格上升1.0800美元/桶，内外价差由32.4624上升至68.7413，上升幅度最大。 - 年度分位数为99.58%，接近近一年最高位。 --- ## 附注信息 - **附表1**：列出各品种的现货区域、产品规格及价格类型。 - **附表2**：提供南华商品指数所含品种及权重。 - **附表3**：列出外盘期货单位及换算标准。 --- ## 重要事项 - 本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。 - 报告内容力求客观公正，但不保证信息的准确性和完整性。 - 投资者应自行判断并承担交易风险。 - 报告版权归属格林大华期货研究院，未经许可不得翻版、复制或发布。 --- ## 数据来源 - 万得、钢联、南华期货、格林大华期货研究院整理。