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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

格林大华期货有限公司于2026年3月11日发布基差及外盘期货日报，分析了各类商品期货的基差情况、外盘期货价格及内外价差变化。报告旨在为投资者提供市场动态参考，但需注意所有信息仅供参考，不构成投资建议。

主要观点

1. 基差数据一览

股指期货类

• 中证1000：期货价格8313.6，现货价格8350.09，基差36.49，基差率0.44%，年度分位数18.26%
• 沪深300：期货价格4664，现货价格4674.76，基差10.76，基差率0.23%，年度分位数28.63%
• 中证500：期货价格8393.6，现货价格8410.3，基差16.70，基差率0.2%，年度分位数17.01%
• 上证50：期货价格2981.4，现货价格2981.84，基差0.44，基差率0.01%，年度分位数36.51%

有色贵金属类

• 多晶硅：期货价格42450，现货价格48000，基差5550，基差率11.56%，年度分位数95.44%
• 工业硅：期货价格8625，现货价格9210，基差585，基差率6.35%，年度分位数63.33%
• 沪镍：期货价格137050，现货价格141840，基差4790，基差率3.38%，年度分位数92.12%
• 沪铜：期货价格101520，现货价格101475，基差-45，基差率-0.04%，年度分位数36.93%
• 沪金：期货价格1150，现货价格1145.02，基差-4.98，基差率-0.43%，年度分位数44.40%
• 沪银：期货价格22758，现货价格22290，基差-468，基差率-2.1%，年度分位数5.39%
• 碳酸锂：期货价格163000，现货价格158620，基差-4380，基差率-2.76%，年度分位数26.97%

黑色类

• 螺纹钢：期货价格3104，现货价格3230，基差126，基差率3.9%，年度分位数53.11%
• 硅铁：期货价格5876，现货价格5850，基差-26，基差率-0.44%，年度分位数20.33%
• 热卷：期货价格3256，现货价格3230，基差-26，基差率-0.81%，年度分位数6.64%
• 锰硅：期货价格6088，现货价格6000，基差-88，基差率-1.47%，年度分位数25.31%
• 铁矿石：期货价格784，现货价格770，基差-14，基差率-1.82%，年度分位数12.03%
• 不锈钢：期货价格14225，现货价格13770，基差-455，基差率-3.3%，年度分位数7.47%
• 焦煤：期货价格1121.5，现货价格995，基差-126.5，基差率-12.71%，年度分位数18.67%
• 焦炭：期货价格1680.5，现货价格1470，基差-210.5，基差率-14.32%，年度分位数61.67%

能源化工类

• 燃料油：期货价格4386，现货价格6032.55，基差1646.547，基差率27.29%，年度分位数100.00%
• 玻璃：期货价格1076，现货价格1171.1，基差95.1，基差率8.12%，年度分位数35.27%
• 20号胶：期货价格13685，现货价格14141.31，基差456.31，基差率3.23%，年度分位数58.09%
• PTA：期货价格6200，现货价格6360，基差160，基差率2.52%，年度分位数82.99%
• 纯碱：期货价格1235，现货价格1250，基差15，基差率1.2%，年度分位数12.45%
• 瓶片：期货价格7282，现货价格7340，基差58，基差率0.79%，年度分位数72.20%
• 尿素：期货价格1856，现货价格1860，基差4，基差率0.22%，年度分位数47.30%
• 甲醇：期货价格2549，现货价格2550，基差1，基差率0.04%，年度分位数57.68%
• 沥青：期货价格3746，现货价格3720，基差-26，基差率-0.7%，年度分位数28.63%
• 合成橡胶：期货价格14935，现货价格14700，基差-235，基差率-1.6%，年度分位数6.22%
• 天然橡胶：期货价格17115，现货价格16750，基差-365，基差率-2.18%，年度分位数48.96%
• 烧碱：期货价格2327，现货价格2046.88，基差-280.125，基差率-13.69%，年度分位数1.24%
• 原油：期货价格666.3，现货价格553.32，基差-112.983，基差率-20.42%，年度分位数0.83%

国债期货类

• 30年期：期货价格111.49，现货价格210014.IB，基差-0.0147，年度分位数未提供
• 10年期：期货价格108.31，现货价格250025.IB，基差0.0131，年度分位数未提供
• 5年期：期货价格105.98，现货价格250014.IB，基差-0.0105，年度分位数未提供
• 2年期：期货价格102.46，现货价格250024.IB，基差-0.0058，年度分位数未提供

关键信息

基差差异分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大：燃料油基差率从-1.67%上升至27.29%，年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。
2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大：硅铁基差率从3.01%下降至-0.44%，年度分位数为20.33%，处于近一年较低位置。
3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大：碳酸锂基差率从-4.16%上升至-2.76%，年度分位数为26.97%，处于近一年较低位置。
4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大：瓶片基差率从14.11%下降至0.79%，年度分位数为72.20%，处于近一年较高位置。
5. 基差率接近或处于近一年最高位：燃料油基差率27.29%，年度分位数100.00%。
6. 基差率接近或处于近一年最低位：生猪基差率-9.82%，年度分位数0.41%，接近近一年最低位。

内外价差分析

1. 内外价差下降幅度最大：ICE2号棉花与国内棉花价差由5457.5358下降至5420.9986，下降幅度最大，年度分位数为97.83%，接近近一年最高位。
2. 内外价差上升幅度最大：玉米与CBOT玉米价差由1117.6609上升至1162.0669，年度分位数为93.51%，处于近一年较高位置。

附表信息

附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型

• 详细列出了各类商品的现货区域、产品规格和价格类型，便于理解基差计算的依据。

附表2：南华商品指数所含品种及权重

• 列出南华商品指数所包含的品种及其权重，有助于分析整体市场趋势。

附表3：外盘期货单位换算标准

• 提供了国内外期货单位换算标准，便于进行内外价差计算。

注意事项

• 所有数据来源于公开资料，信息的准确性和完整性无法保证。
• 报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。
• 投资者应自行承担根据报告内容进行投资决策所产生的风险。
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