20230614-银河期货-SP08_SP10合约全商品对冲报告_28页_714kb

银河期货能化全商品对冲策略2023年报告

研究内容

• 跨品种对冲原理：策略BA-B曲线方向判定商品强弱
• 对冲比例：覆盖SP08/09/10合约全商品比例（09主力系列）
• 价差波动率：波动率每季度刷新，配比最低价差波动率
• 商品周期分档：
  • SP08~SP10：4月~7月周期使用
  • SP12~SP02：8月~11月周期使用
  • SP04~SP06：12月~次年3月周期使用

使用方法

1. 结合银河期货商品估值/基差报告进行综合决策
2. 通过跨品种对冲图验证策略安全性
3. 定期更新价差货值变动数据

研究者信息

• 研究员：潘盛杰（期货从业F3035353/咨询资格Z0014607）
• 数据来源：上海/大连/郑州交易所Wind系列

免责声明

• 本报告不构成投资建议
• 仅供参考使用，不保证准确性
• 持续更新配比与波动率数据