20240111-国投证券-1月11日信用债异常成交跟踪_10页_768kb

信用债异常成交跟踪定期报告总结

报告基于Wind数据，分析2024年1月11日信用债成交异常情况。关键发现如下：

• 折价成交个券中，“20不动Y1”债券估值价格偏离幅度较大。
• 净价上涨成交个券中，“21旭辉01”债券估值价格偏离程度靠前。
• 净价上涨成交二永债中，“23中原银行永续债01”债券估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“23光大银行债02”债券估值价格偏离幅度靠前。
• 成交收益率高于10%的个券主要涉及地产债。
• 信用债估值收益变动主要分布在-5,0区间。
• 非金信用债成交期限主要在05年至1年，其中05年内品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要在4至5年，其中1至15年品种折价成交占比最高。
• 行业分布显示，社会服务行业的债券平均估值价格偏离最大。
  风险提示：报告可能存在统计遗漏，部分高估值个券或出现信用风险。