20240126-国投证券-1月25日信用债异常成交跟踪_10页_747kb

信用债异常成交跟踪报告总结：

• 报告基于Wind数据，跟踪了信用债成交的异常情况，关键点包括：
  • 折价成交个券："20不动Y1"估值价格偏离幅度较大。
  • 净价上涨成交个券："21金地03"估值价格偏离程度靠前。
  • 净价上涨成交二永债："22江西银行永续债01"估值价格偏离幅度较大。
  • 净价上涨成交商金债："23华夏银行06"估值价格偏离幅度靠前。
  • 地产债在成交收益率高于10%的个券中排名靠前。
  • 信用债估值收益变动主要分布在(-5, 0)区间。
  • 非金信用债成交期限以2至3年为主，05年内品种折价成交占比最高。
  • 二永债成交期限以4至5年为主，1年内品种折价成交占比最高。
  • 行业分析显示，基础化工行业的债券平均估值价格偏离最大。
• 风险提示：统计可能出现遗漏，且高估值个券存在信用风险。报告仅供参考，不构成投资建议。