20240517-国投证券-5月17日信用债异常成交跟踪_10页_735kb

信用债异常成交跟踪报告（2024年5月17日）由国投证券发布，重点分析Wind数据下的信用债成交情况。报告显示，折价成交债券中，“22不动02”估值价格偏离幅度显著，净价上涨成交债券中，“21万科04”偏离程度领先。二永债方面，“22青岛银行永续债02”折价明显，商金债中，“22南京银行绿色债”估值偏差最大。成交收益率超10%的债券多属地产债类别，信用债估值变动集中在(0,5区间，非金信用债成交期限以2至3年为主，其中3至4年品种折价成交占比最高；二永债成交期限多在4至5年，几乎全为折价成交。社会服务行业债券估值偏离规模最大。报告风险提示统计可能忽略及高估值债券的信用风险，仅供内部使用。