20211229-广发期货-股指期货日报_3页

股指期货日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发展研究中心发布的股指期货日报，主要分析了近期A股市场及股指期货的表现，结合消息面与资金面的动向，为投资者提供操作建议。整体来看，市场情绪有所回暖，部分行业板块表现强势，但资金面与消息面均偏中性，市场仍需进一步观察政策与资金的后续动向。

主要观点

市场表现

• 沪深股指：早盘整理为主，午后扩大涨幅，市场信心有所恢复。
• 指数涨幅：上证指数涨0.39%，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.05%，万得全A涨0.72%。
• 板块表现：盐湖提锂、锂矿板块爆发，西藏珠峰、西藏城投、永兴材料、融捷股份涨停；盐湖股份、天齐锂业涨超8%。家电、稀土、CRO、化肥农药、航运、光伏板块表现较好。煤炭板块调整，电力、燃气、地产板块疲软。
• 新股表现：南模生物、奥尼电子上市首日均破发，分别下跌18%、12%。

股指期货表现

• 三大股指期货：IF2201、IH2201、IC2201均小幅上涨，涨幅分别为0.08%、0.77%、0.13%。
• 基差变化：三大股指期货基差均有所收敛，IF2201由升水25.68点收敛至18.64点，IH2201由25.56点收敛至17.40点，IC2201由25.56点收敛至23.97点。
• 持仓与成交量：IF、IH股指期货的持仓量和成交量均有所增加，IC则有所波动。

资金面分析

• 成交额：两市成交额重回万亿，北向资金净买入12.92亿元。
• 板块资金流向：大金融板块受青睐，新能源板块强势反弹；白酒、医药延续净卖出态势。
• 股指资金流向：沪深300、上证50、中证500资金净主动买入额分别为91.85亿、44.98亿、-58.41亿，资金面整体偏中性。

关键信息

消息面

• 央行表态：易纲表示2022年货币信贷总量将稳定增长，企业贷款平均利率已降至统计以来新低，央行将推动企业融资成本稳中有降。
• 碳中和政策：央行将发放第一批支持碳达峰碳中和的专项工具资金。
• 幻方量化业绩说明：幻方量化近期业绩回撤达到历史最大值，公司正在调整策略，降低持仓集中度。

操作建议

• 市场定调：中央经济工作会议后，市场定调“稳”字当头，金融、地产等板块或将回暖。
• 短期关注：建议短期关注IF（沪深300股指期货）。

股指期货指标分析

持仓数据

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