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中证债券估值日报总结（2025年05月14日）

市场动态概览

公开市场操作

• 央行今日开展920亿元7天逆回购操作，利率维持在 1.50%。
• 今日有 1955亿元 7天逆回购到期，公开市场净回笼 1035亿元。

货币市场

• 隔夜Shibor 报 1.4050%，较前日下行 0.10BP。
• 1个月Shibor 报 1.6390%，较前日下行 0.80BP。
• 银行间市场 隔夜回购加权利率 较前日上行 1BP 至 1.41%。
• 银行间市场 7天回购加权利率 与前日持平，为 1.52%。
• 交易所市场 隔夜回购加权利率 为 1.48%。

债券市场

• 交易所债券成交规模较昨日增加 179亿元，达到 1485亿元。
• 国债成交规模增加 60亿元，达到 282亿元。

国债期货市场

• 国债期货整体下跌：
  • 10年期主力合约 跌 0.12% 至 108.535。
  • 5年期主力合约 跌 0.13% 至 105.810。
  • 2年期主力合约 跌 0.05% 至 102.292。

股票市场

• 股票市场整体上涨：
  • 上证综指 涨 0.86% 报 3403.95点。
  • 深证成指 涨 0.64% 报 10354.22点。
  • 创业板指 涨 1.01% 报 2083.14点。
  • 沪深300 涨 1.21% 报 3943.21点。
  • 科创50 涨 0.41% 报 1013.77点。

债券市场收益率变动

利率债

• 国债收益率 整体波动 0BP至2BP，其中 10年国债收益率 上行 1BP 至 1.68%。
• 国开债收益率 整体波动 1BP至3BP，其中 10年国开收益率 上行 1BP 至 1.70%。
• 利率债品种 估值净价均值 较前日下跌 0.05元。

信用债

• 信用债收益率 整体下行，中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动范围为 -3BP至1BP。
• 信用债品种 估值净价均值 较前日上涨 0.02元。

中证债券指数变动

• 当日中证债券指数多数下跌：
  • 中证全债指数 跌 0.014%，到期收益率 1.779%，修正久期 7.31。
  • 5年国债(全)指数 跌 0.075%。
  • 中期国债指数 跌 0.074%。
  • 中证国债指数 跌 0.066%。
• 其他指数变动情况如下：
  • 中证3债 涨 0.004%。
  • 中证7债 跌 0.021%。
  • 中证10债 跌 0.015%。
  • 中证10+债 跌 0.018%。
  • 中证50债 跌 0.041%。
  • 沪质城投 涨 0.028%。
  • 中证企债100 涨 0.036%。
  • 中证短融 涨 0.008%。
  • 中证短债 涨 0.006%。
  • 中期信用 涨 0.047%。
  • 中证信用 涨 0.026%。
  • 中证企业债 涨 0.031%。
  • 中证综合债 跌 0.011%。
  • 中证1债 涨 0.006%。
  • 中期综合 跌 0.055%。

关键期限收益率变动

关键期限估值均价变动

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