20210615-东海证券-金融工程日报_15页

金融工程日报总结

核心内容概览

本报告为2021年06月11日的金融工程日报，分析了当日及近期主要指数、行业指数、概念板块的表现，以及资金流向、融资融券、股指期货和上证50ETF期权的市场动态。

主要观点

1. 市场指数表现

• 最近1日：主要指数普遍下跌，仅创业板指数上涨0.40%，金融指数下跌1.59%，跌幅最大。
• 最近5日：多数指数下跌，创业板指数涨幅最大（1.72%），金融指数跌幅最大（-2.44%）。
• 最近22日：各指数均上涨，创业板指数涨幅最大（11.42%），中证500涨幅最小（3.28%）。

2. 行业指数表现

• 最近1日：申万一级行业指数多数下跌，电气设备上涨1.61%，国防军工下跌3.39%，跌幅最大。
• 最近5日：行业涨跌不一，计算机上涨6.91%，农林牧渔下跌4.68%，跌幅最大。
• 最近22日：多数行业上涨，电气设备涨幅最大（12.75%），钢铁下跌8.47%，跌幅最大。

3. 概念板块表现

• 最近1日：热门概念指数涨跌前三为PM2.5指数（2.22%）、光伏屋顶指数（2.09%）和工业金属(一致评级)指数（1.91%）；跌前三为半导体封测指数（-4.50%）、半导体设备指数（-4.00%）和航空装备(一致评级)指数（-3.71%）。

4. 资金流向

• 最近1日：大单资金净流入前五为隆基股份（9.69亿元）、比亚迪（7.97亿元）、小康股份（6.89亿元）、复星医药（5.72亿元）和博力威（4.77亿元）；净流出前五为三一重工（-14.61亿元）、航发动力（-11.85亿元）、洋河股份（-10.78亿元）、润和软件（-9.02亿元）和中远海控（-8.07亿元）。
• 最近1日行业资金流向：净流入前三为汽车（6.49亿元）、公用事业（5.88亿元）和采掘（4.79亿元）；净流出前三为电子（-69.38亿元）、计算机（-59.92亿元）和非银金融（-39.75亿元）。

5. 融资融券

• 6月10日：两融余额增加65.55亿元，达到17410.56亿元，其中融资余额增加45.56亿元，融券余额增加19.98亿元。
• 行业融资余额：非银金融、医药生物和电子居前。
• 行业融券余额：非银金融、电子和医药生物居前。

6. 股指期货

• 最近1日：IH2106和IF2106维持负基差，IC2106基差由负转正。
• 年化升贴水率：IH2106为-12.21%，IF2106为-8.49%，IC2106为0.07%。

7. 上证50ETF期权

• 隐含波动率：最近1日略有下跌。
• 虚值结构：远月沽虚值整体大于购虚值，购2112的3.600元行权价合约虚值最大（5.81%）；近月购虚值整体大于沽虚值，购2106的3.600元行权价合约虚值最大（1.08%）。
• 持仓与成交量：购2106持仓量最大（1842454），成交量最大（1192400）；沽2112持仓量和成交量均最小。

关键信息

• 市场情绪：近期市场整体偏弱，但创业板指数表现相对强势。
• 资金偏好：资金倾向于流入电气设备、汽车、公用事业等行业，流出电子、计算机和非银金融。
• 期权市场：隐含波动率下降，虚值结构显示市场对远月合约的看跌情绪较强。
• 风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。

数据图表概览

• 图1至图3：主要指数近1日、5日、22日涨跌幅。
• 图4至图6：申万一级行业近1日、5日、22日涨跌幅。
• 图7至图12：概念板块近1日、5日、22日涨跌幅。
• 图13至图30：个股及行业资金净流入情况。
• 图31至图33：融资融券余额及行业分布。
• 图34至图39：股指期货基差、对冲成本及期权虚值结构、持仓与成交量。

分析师简介

• 丁竞渊：东海证券研究所高级研究员，拥有13年证券从业经验，具备金融工程研究、金融数据分析及量化交易平台研发背景。

评级体系

• 市场指数评级：看多、看平、看空。
• 行业指数评级：超配、标配、低配。
• 公司股票评级：买入、增持、中性、减持、卖出。

风险与免责条款

• 报告仅作参考，不构成投资建议。
• 数据来源为Wind及东海证券研究所。
• 报告内容可能因时间变化而调整，需关注后续研究报告。
• 东海证券及其关联机构可能持有报告中涉及的证券，且不保证信息的准确性和完整性。