20230320-国金证券-基金量化观察_央企主题ETF集中申报_TMT主题基金业绩优异_14页_1mb

金融工程组分析报告总结

核心内容概览

本报告分析了2023年3月13日至2023年3月17日期间ETF市场的资金流动、交易情况及基金表现，同时关注了近期央企主题ETF的集中申报和TMT主题基金的优异业绩。

主要观点与关键信息

1. 央企主题ETF集中申报

• 申报情况：上周共有9只央企主题ETF集中申报，涉及中证国新央企股东回报指数、中证国新央企现代能源指数、中证国新央企科技引领指数。
• 行业分布：
  • 央企现代能源指数：覆盖10个中信一级行业，其中电力及公用事业占比43.76%，电力设备及新能源占比14.10%。
  • 央企股东回报指数：覆盖16个中信一级行业，钢铁行业占比16.10%，建筑行业占比12.29%。
  • 央企科技引领指数：覆盖6个中信一级行业，以国防军工、电子、计算机为主。
• 申报机构：汇添富基金、广发基金、招商基金、嘉实基金、工银瑞信基金、博时基金、银华基金、易方达基金、南方基金等。

2. ETF市场跟踪

• 一级市场资金流动：
  • 已上市ETF资金净流入合计187.28亿元，其中股票型ETF净流入164.12亿元，跨境ETF净流入30.64亿元，商品型ETF净流入0.49亿元，债券型ETF净流出7.98亿元。
  • 宽基ETF资金净流入161.55亿元，其中创业板ETF净流入69.98亿元，沪深300ETF净流出2.82亿元。
  • 主题/行业ETF净流出1.30亿元，医药生物、高端制造ETF净流入，消费、金融地产、周期、科技ETF净流出。
• 二级市场交易：
  • 非货币ETF成交额合计4049.06亿元，股票型ETF交易活跃，宽基ETF中证1000ETF、沪深300ETF成交额靠前。
  • 融资净买入：杠杆资金更青睐创业板ETF（4.66亿元），高端制造ETF（1.14亿元）。
• 北上资金等效流入：
  • 宽基ETF中，科创50ETF等效流入较高。
  • 主题/行业ETF中，医药生物行业ETF等效流入较高。

3. 增强策略ETF表现

• 表现跟踪：上周有16只增强策略ETF上市，其中景顺长城中证500增强策略ETF、银华中证1000增强策略ETF和华安沪深300增强策略ETF表现优异。
• 具体表现：
  • 沪深300增强指数型基金中，国金沪深300指数增强A超额收益率1.94%。
  • 中证500增强指数型基金中，华夏中证500指数智选A超额收益率0.71%。
  • 中证1000增强指数型基金中，鑫元中证1000指数增强A超额收益率0.90%。

4. 主动权益基金表现

• 绩优基金：TMT主题基金表现突出，如西部利得策略优选A、西部利得数字产业A、西藏东财数字经济优选A、万家科技创新A、广发电子信息传媒产业精选A，上周收益率分别为11.14%、11.11%、9.54%、8.25%、7.94%。
• 2023年业绩：TMT主题基金表现优异，嘉实信息产业A收益率达31.70%，排名首位。
• 股票多空型基金：华夏安泰对冲策略3个月定开收益率5.42%。

5. 基金发行动态

• 本周新发行基金：招商基金发行中证500增强策略ETF，此前已发行中证1000增强策略ETF及沪深300增强策略ETF。
• 本周新认购基金：包括8只主动权益型基金，其中6只为偏股混合型基金，2只为增强指数型基金。

风险提示

• 历史数据风险：以上结果基于历史数据统计和建模，若市场环境变化，模型可能失效。
• 政策变化风险：相关政策变化可能影响相关主题基金的投资价值。
• 业绩不保证：基金历史业绩不代表未来表现，需警惕未来业绩不及预期的风险。

附录：图表目录

• 图表1：上周申报的央企主题ETF一览
• 图表2：指数基本信息
• 图表3：指数成分股行业分布
• 图表4：各指数前5大成分股
• 图表5：各类非货币ETF资金流情况
• 图表6：股票型ETF资金流情况
• 图表7：宽基及主题/行业型ETF资金流情况
• 图表8：各类ETF交易情况
• 图表9：股票型ETF交易情况
• 图表10：宽基及主题/行业ETF交易情况
• 图表11：上周各类ETF成交额前5名一览
• 图表12：宽基ETF北上资金等效流入前5名
• 图表13：主题/行业ETF北上资金等效流入情况
• 图表14：上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览
• 图表15：已上市增强策略ETF表现跟踪
• 图表16：上周申报材料被接收ETF一览
• 图表17：本周开始认购ETF一览
• 图表18：本周非货币ETF上市情况
• 图表19：股票多空及主动权益型绩优基金Top5
• 图表20：各类增强指数型基金上周超额收益率Top5
• 图表21：本周开始认购主动权益基金、增强指数型基金一览

特别声明

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