期货与市场数据总结
核心内容概述
本文档汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及行业消息等关键数据，为投资者提供了市场动态的全面分析。数据涵盖主要股指期货合约、现货价格、市场情绪指标及政策信息，旨在帮助理解当前市场趋势与潜在影响。
期货盘面数据
主要股指期货合约表现
| 合约类型 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2603) |
4595.0 |
+25.2↑ |
| IH主力合约(2603) |
3027.0 |
+3.4↑ |
| IC主力合约(2603) |
7240.4 |
+111.0↑ |
| IM主力合约(2603) |
7327.6 |
+134.8↑ |
合约价差分析
| 价差类型 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1592.4 |
+17.8↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
2707.0 |
+82.21↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
139.6 |
+20.2↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
4299.4 |
+100.01↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
2846.6 |
+102.4↑ |
| IM-IH当月合约价差 |
4439.0 |
+120.21↑ |
季度与下季合约价差
| 合约类型 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-22.6 |
+4.8↑ |
| IF下季-当月 |
-72 |
+5.61↑ |
| IH当季-当月 |
1.8 |
+0.4↑ |
| IH下季-当月 |
-5.4 |
+4.41↑ |
| IC当季-当月 |
-84.2 |
+6.2↑ |
| IC下季-当月 |
-270.2 |
+12.81↑ |
| IM当季-当月 |
-136.6 |
+9.0↑ |
| IM下季-当月 |
-375.6 |
+8.21↑ |
期货持仓头寸
| 合约类型 |
最新净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
-27,736.00 |
+1739.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
-27,852.00 |
+1438.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
-40,413.00 |
+3449.01↑ |
现货价格与基差
| 现货指数 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4634.06 |
+13.3↑ |
| 上证50 |
3,025.2 |
-2.3↓ |
| 中证500 |
7,352.0 |
+95.3↑ |
| 中证1000 |
7,506.4 |
+114.0↑ |
基差数据
| 合约类型 |
最新基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-39.1 |
+10.31↑ |
| IH主力合约基差 |
1.8 |
+3.71↑ |
| IC主力合约基差 |
-111.6 |
+12.01↑ |
| IM主力合约基差 |
-178.8 |
+16.21↑ |
市场情绪指标
| 指标名称 |
最新值 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
18,972.42 |
-241.31↓ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-548.53 |
+53.35↓ |
| 上涨股票比例(日,%） |
75.59 |
+47.95↑ |
| IO平值看涨期权收盘价(2601) |
56.60 |
+12.00↑ |
| IO平值看跌期权收盘价(2601) |
83.20 |
-10.40↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
11.84 |
-0.11↓ |
| 成交量PCR(%) |
54.28 |
-9.60↓ |
| 持仓量PCR(%) |
68.31 |
-0.61↓ |
Wind市场强弱分析
| 分析维度 |
最新值 |
环比变化 |
| 全部A股 |
7.30 |
+3.50↑ |
| 资金面 |
7.10 |
+2.30↑ |
| 技术面 |
7.60 |
+4.90↑ |
行业消息
- 国内政策：中国人民银行公布12月22日LPR报价，1年期和5年期以上LPR均维持不变，符合市场预期。11月经济指标整体偏弱，规上工业增加值、固投、社零三项指标集体回落，房地产市场持续走低，整体经济表现疲软。PPI-CPI剪刀差连续两个月走阔，通缩压力仍存。
- 国际动态：特朗普表示，希望新任美联储主席在经济和市场表现良好时降息，而非因通胀担忧提前干预市场。该表态强化市场对美联储未来降息的预期。
观点总结
- A股主要指数收盘普遍上涨，三大指数早盘高开后震荡上行。
- 中小盘股表现优于大盘蓝筹股。
- 沪深两市成交额小幅回落，但超4100只个股上涨，市场活跃度较高。
- 国内经济基本面偏弱，但政治局会议与中央经济工作会议传递积极信号，市场底部支撑较强。
- 海外方面，市场对新任美联储主席鸽派立场的预期推动美元走软，人民币汇率走强，支撑2026年1月的宽货币预期。
关注重点
- 12月24日-12月25日：美国、欧洲、香港等地因圣诞节休市。
- 12月27日 9:30：中国11月规上工业企业利润数据公布。
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