2022-04-29-港交所-南方中创业板_南方中创业板－Ｒ_截至二零二一年十二月三十一日止的经审核账目_48页_822kb

CSOP SZSE ChiNext ETF 报告摘要

基金概况

• 香港注册的开放式基金经理产品，成立于2015年5月，旨在紧密跟踪ChiNext指数。
• 通过QFI资格或深港通机制投资中国内地A股，采用全复制或综合复制策略。
• 币种交易代码为：人民币83147、港币03147，2021年总规模达人民币6.67亿元。

财务表现

• 总资产：2021年12月31日资产总额为人民币71.28亿元，较上年减少人民币9.14%。
• 收入与利润：年末收入8374.81万元，经营利润83.74亿元，托管收入589万元。
• 净资产规模：2021年末单位净值为人民币11.7026，全年单位总量为5700万份，比上年下降。
• 跟踪误差：2021年总收益13.16%，指数同期涨幅12.02%，表现未显显著超额收益。

投资策略与持仓

• 主要策略：采用物理代表抽样结合综合代表抽样，持有50%-100%的指数证券。
• 行业分布：在信息技术、医疗保健、消费等领域保持高权重，与ChiNext指数高度一致。
• 风险披露：主要面临市场波动、信贷及流动性风险，以跟踪误差为主，未显现重估或信用事件问题。

费用与管理

• 管理费年费率0.99%，包含信托托管费用，由管理人收取并代付。
• 关联交易主要与汇丰银行、普华永道等相关，均符合市场常规条件。

总结

本基金运营良好，结构简单，跟踪清晰，未发现重大操作风险或市场异常波动。