20180705-东方财富证券-东方财富漂亮50指数增强组合_金色九点半_5页_671kb
报告摘要
东方财富漂亮50指数增强组合——金色九点半总结
组合概况
- 成立日期：2017年12月29日
- 初始资金规模：100万元
- 当前持仓市值：784,509.74元
- 总仓位：99.87%
- 现金余额：995.82元
- 资产总额：785,505.56元
- 2018年收益率：-21.45%
业绩表现
| 品种 | 当日收益率 | 本周收益率 | 本月收益率 | 累计收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 金色九点半 | -1.57% | -4.23% | -4.23% | -21.45% |
| 漂亮50指数(等权) | -1.58% | -2.43% | -2.43% | -18.63% |
| 沪深300 | -1.34% | -4.19% | -4.19% | -16.55% |
金色九点半在2018年的表现略逊于漂亮50指数（等权）和沪深300指数，但整体仍保持满仓操作。
持仓信息
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 持股数量（股） | 市值（元） | 市盈率 | 17EPS | 18EPS | 调入日期 | 调入价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000055 | 方大集团 | 5.34 | 14,000 | 74,760.00 | 5.38 | 1.28 | 0.60 | 2018-06-06 | 6.15 |
| 000552 | 靖远煤电 | 3.16 | 25,400 | 80,264.00 | 11.62 | 0.25 | 0.33 | 2018-06-20 | 3.29 |
| 000581 | 威孚高科 | 21.48 | 3,700 | 79,476.00 | 8.00 | 2.10 | 2.35 | 2018-06-06 | 22.83 |
| 300230 | 永利股份 | 5.01 | 15,667 | 78,491.67 | 15.02 | 1.06 | 1.33 | 2018-05-23 | 6.24 |
| 300349 | 金卡智能 | 19.00 | 3,900 | 74,100.00 | 20.81 | 1.10 | 1.49 | 2018-06-27 | 18.59 |
| 300401 | 花园生物 | 19.75 | 4,000 | 79,000.00 | 40.84 | 1.03 | 1.77 | 2018-04-25 | 20.01 |
| 600325 | 华发股份 | 6.98 | 10,600 | 73,988.00 | 8.30 | 1.09 | 1.40 | 2018-04-18 | 7.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 31.09 | 2,483 | 77,196.47 | 8.92 | 2.31 | 2.86 | 2018-06-06 | 34.68 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.03 | 12,000 | 72,360.00 | 10.18 | 0.59 | 0.76 | 2018-05-16 | 7.30 |
| 603808 | 歌力思 | 21.80 | 4,352 | 94,873.60 | 22.79 | 1.06 | 1.26 | 2018-03-07 | 21.04 |
持仓构成
组合持仓分布图显示了各股票的市值占比和权重，权重随股价波动而调整，若某只股票权重超过7.5%-12.5%范围，将进行动态调整。
英雄榜单
| 代码 | 简称 | 买入日期 | 卖出日期 | 期间最高涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 600348 | 阳泉煤业 | 2017-12-29 | 2018-03-21 | 29.40% |
| 002677 | 浙江美大 | 2018-04-11 | 2018-06-20 | 23.72% |
| 300230 | 永利股份 | 2018-02-14 | 2018-04-11 | 20.20% |
组合说明
- 目标客户：中等风险承受能力，适合中线波段操作的投资者。
- 运作方式：每周三收盘换股，周四开盘前发布，保持10只股票的标配。
- 操作规则：满仓运作，不参与再融资，除非市场情况特殊。
- 权重调整：初始权重为10%，若某只股票权重超出7.5%-12.5%范围，则重新调整为等权重。
组合策略简介
金色九点半是基于东方财富漂亮50指数的增强策略，具体步骤如下：
- 多因子评分：从漂亮50指数的多因子模型中获取个股综合评分；
- 行业限制：同一东财一级行业持股不超过3只；
- 筛选前30名：选取综合评分前30只股票；
- 近一月因子筛选：根据近一月表现最佳的因子筛选出20只股票；
- 最终选取：取近一月收益表现最好的前10只股票作为组合。
历史表现
- 2014年1月至2017年12月：
- 金色九点半累计收益率：545.74%
- 漂亮50指数（等权）累计收益率：183.16%
- 沪深300累计收益率：73%
金色九点半在历史中取得了显著的超额收益。
风险提示
- 本组合为模拟示范，不构成具体投资建议；
- 投资者需自行承担风险；
- 组合收益不考虑交易成本和税费；
- 若出现重大基本面恶化或市场事件，将进行临时调整。
法律声明
- 本报告由西藏东方财富证券股份有限公司发布；
- 报告数据来源合规，分析基于作者专业理解；
- 报告内容不得被引用、删节或修改；
- 报告仅限于客户使用，不构成任何法律依据。
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