20240109-国金证券-行业轮动及公募窄指基月报（2024年1月期）_聚焦高股息+新兴科技_12页_1mb
报告摘要
- 行业轮动模型结论
- 模型设计：基于多因子框架，涵盖情绪类、预期类、质量类因子，回测显示年化超额收益9%-17%，最大回撤1%-4%，近五年相对Wind全A胜率达85%。
- 推荐组合：1月由医疗消费+周期转向高股息（家电、钢铁、煤炭、电力、环保、银行）+新兴科技（汽车、国防军工、电子）。
- 基因轮动基金组合：
行业方向 推荐ETF/基金 高股息板块 国泰中证800汽车ETF、广发家电ETF、国泰钢铁ETF、国泰煤炭ETF、广发电力ETF、华宝银行ETF、南方长江保护ETF 新兴科技板块 广发中证军工ETF、华宝医疗ETF、华夏消费电子ETF、广发国防军工ETF - 风险提示：地缘政治风险、海外加息进程、国内政策不及预期风险。
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