20241105-国投证券-11月5日信用债异常成交跟踪_10页_735kb

根据国投证券股份有限公司固定收益定期报告的分析，本报告基于Wind数据跟踪信用债异常成交情况。折价成交个券中，“24淄博城资MTN004B”估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“21宣汉V1”估值价格偏离程度靠前；净价上涨成交二永债中，“24交行二级资本债02B”估值价格偏离幅度较大；商金债中，“24建行债01B”折价成交占比靠前。二永债成交期限以4至5年为主，1至15年品种折价成交占比最高；而非金信用债成交期限主要分布在05至1年，折价成交占比最高。社会服务行业平均估值价格偏离最大。信用债估值收益变动集中在(-5,0)区间，成交收益率超过10%的地产债表现突出。风险提示包括统计可能遗漏、高估值个券潜在信用风险。

本报告仅供参考，内容已简化。