20240420-国盛证券-量化分析报告_择时雷达六面图_技术面与情绪面弱化_23页_1mb

国盛金工量化择时分析报告总结

国盛金工的量化分析报告基于择时雷达六面图，综合了宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标和情绪指标六个维度，使用逾30个指标对权益市场进行择时判断。整体择时打分为111分（可能基于综合评估），仍维持看多观点。

• 宏观流动性：信号混合，流动性超发指标看多（M2同比高于名义GDP增速），但M2对GDP剪刀差和M1相关指标显示弱看空，综合弱看空。
• 宏观经济：发电量、景气度和PMI指标看多，库存周期中性，整体部分看多。
• 市场估值：中证800 PE和PB估值位于底部，股息率和股权风险溢价高位，总值看多信号强。
• 资金流向：杠杆资金下行看空，新增开户数看多，综合无明确信号。
• 技术指标：均线排列等无显著信号，布林带和量价钟看多，RSI等指标看空，总体看多。
• 情绪指标：行业分歧度看多，基金仓位看空，整体中性。

报告强调模型基于历史数据，存在失效风险，建议投资者注意市场变化。