20260402-五矿期货-油脂期权早报_10页_3mb
报告摘要
油脂期权市场总结（2026/04/02）
核心内容概述
本报告汇总了2026年4月2日菜籽油、棕榈油、花生和豆油期权市场的关键数据与分析，涵盖标的期货市场走势、期权因子（量仓PCR、压力支撑位）以及相应的期权策略建议。
标的期货市场数据
| 期权品种 | 标的合约 | 最新价（元） | 标的涨跌（元） | 涨跌幅 | 成交量（万手） | 量变化（万手） | 持仓量（万手） | 仓变化（万手） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | OI605 | 9720 | -172 | -1.73% | 270751 | +69325 | 187505 | -8325 |
| P | p2605 | 9780 | -158 | -1.58% | 634883 | +47359 | 218125 | -27626 |
| PK | PK605 | 8012 | -84 | -1.03% | 59944 | +8747 | 112201 | -11208 |
| Y | y2605 | 8624 | -80 | -0.91% | 367271 | +94565 | 422459 | -41616 |
期权因子分析
1. 量仓PCR
菜籽油（OI）
- 成交量PCR：0.66
- 量PCR变化：+0.21
- 持仓量PCR：0.96
- 仓PCR变化：-0.05
棕榈油（P）
- 成交量PCR：0.42
- 量PCR变化：+0.12
- 持仓量PCR：0.96
- 仓PCR变化：+0.04
花生（PK）
- 成交量PCR：0.38
- 量PCR变化：+0.10
- 持仓量PCR：0.53
- 仓PCR变化：+0.01
豆油（Y）
- 成交量PCR：0.36
- 量PCR变化：+0.11
- 持仓量PCR：0.68
- 仓PCR变化：-0.04
2. 压力支撑位
菜籽油（OI）
- 平值行权价：9700
- 压力位：11200
- 支撑位：9200
- 加权隐波率：26.05%
- 加权隐波率变化：-2.79%
- 年平均隐波率：18.82%
- HISV20：18.35%
棕榈油（P）
- 平值行权价：9800
- 压力位：10400
- 支撑位：9000
- 加权隐波率：34.08%
- 加权隐波率变化：-5.06%
- 年平均隐波率：21.80%
- HISV20：30.63%
花生（PK）
- 平值行权价：8000
- 压力位：8500
- 支撑位：7900
- 加权隐波率：15.13%
- 加权隐波率变化：-1.23%
- 年平均隐波率：14.80%
- HISV20：11.39%
豆油（Y）
- 平值行权价：8600
- 压力位：9000
- 支撑位：8200
- 加权隐波率：20.84%
- 加权隐波率变化：-1.86%
- 年平均隐波率：15.46%
- HISV20：18.79%
标的行情解析
菜籽油（OI）
- 昨日收盘价：9720元，下跌172元（-1.73%）
- 成交量大幅增加，持仓量减少，表明市场活跃度上升，但多空持仓有所调整
棕榈油（P）
- 昨日收盘价：9780元，下跌158元（-1.58%）
- 成交量增加，持仓量减少，市场情绪偏向看跌
花生（PK）
- 昨日收盘价：8012元，下跌84元（-1.03%）
- 成交量小幅增加，持仓量减少，市场流动性有所下降
豆油（Y）
- 昨日收盘价：8624元，下跌80元（-0.91%）
- 成交量显著增加，持仓量减少，市场活跃度较高
期权策略建议
菜籽油（OI）
- 方向性策略：构建鹰式价差组合策略，如：S_OI2605C9900 + B_OI2605C10000 + S_OI2605P9500 + B_OI2605P9400
- 波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）
棕榈油（P）
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_P2605C9000 + S_P2605C9800
- 波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）
花生（PK）
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_PK2605P8200 + S_PK2605P7800
- 波动性策略：无建议
豆油（Y）
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_Y2605C8400 + S_Y2605C8800
- 波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）
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