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详细总结：EBA Banking Stakeholder Group 对数据豁免权限草案的反馈

核心内容

EBA Banking Stakeholder Group (BSG) 对欧洲银行管理局 (EBA) 提出的关于允许机构使用较短时间周期数据的监管技术标准草案提出了详细反馈。BSG认为，当前草案中对数据豁免权限的限制可能对部分机构产生不利影响，特别是那些在初始权限授予时并非全功能服务的机构。此外，草案中关于数据豁免权限适用范围和条件的设定存在模糊之处，可能影响机构的合规操作和对IRB方法的使用。

主要观点

1. 数据豁免权限的时间限制问题

• 草案中限制数据豁免权限仅适用于初始权限授予时存在的敞口，以及五年内新增的敞口，这可能对机构不利。
• BSG认为，对于在初始权限之后引入的新产品类型，机构可能无法收集到足够长的时间序列数据，因此不应严格限制豁免权限的时间范围。
• 时间限制条件对已有敞口仍然适用，但对新敞口可能造成不公平影响。

2. 数据豁免权限的适用敞口范围

• 草案中规定数据豁免权限仅适用于初始权限时存在的敞口，BSG认为这一限制过于严格。
• 机构在获得初始权限后，已有基础设施和数据收集能力，因此豁免权限的限制应更多关注时间序列长度，而非敞口类型或法律实体的限制。
• BSG建议应考虑将数据豁免权限扩展至新敞口类型和新法律实体，以确保灵活性和适用性。

3. 定量条件的适用层级

• 草案未明确数据豁免权限的定量条件应适用于个体层面、合并层面，还是两者同时适用。
• BSG指出，若同时适用于个体和合并层面，可能因机构的法律结构导致某些敞口被排除在外，这可能是无意的。
• 建议对定量条件的适用层级进行澄清，以避免误解和不必要的限制。

4. 定量条件与时间限制的权衡

• BSG认为，应更重视定量条件，而非时间限制和敞口类型，以提高机构使用IRB方法的灵活性。
• 过度依赖时间限制可能导致机构选择使用不适用于特定敞口的时间序列数据，从而影响模型的准确性。
• 通过更合理的定量条件设置，可以鼓励机构更有效地使用IRB方法，而不会因时间限制而受到阻碍。

关键信息

• 数据豁免权限的时间限制：草案规定豁免权限仅适用于初始权限时存在的敞口及五年内新增敞口，BSG认为此限制可能不适用于所有情况。
• 新敞口类型的考虑：BSG建议应允许数据豁免权限适用于新敞口类型和新法律实体，以适应机构业务发展。
• 定量条件的适用层级：草案未明确定量条件是适用于个体、合并层面，还是两者同时适用，需进一步澄清。
• 定量条件的重要性：BSG建议应更强调定量条件，以确保豁免权限的合理性和灵活性。

结论

BSG认为，草案中关于数据豁免权限的设定可能过于严格，限制了机构在不同时间和敞口类型下的使用灵活性。建议对豁免权限的时间范围、适用敞口类型以及定量条件的适用层级进行重新评估，以确保其在实际操作中的合理性和有效性。同时，应优先考虑定量条件，以避免因时间限制而影响模型的适用性。

提交人：David T Llewellyn
职位：Chairperson
提交日期：2014年6月6日