20260417-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_369kb

文档内容总结

核心内容概述

本报告主要分析了2025年4月16日中国主要股指的走势及各板块对指数的影响，同时提供了股指期货的基差数据和对冲开仓成本信息。内容涵盖市场表现、板块贡献、期货工具分析及团队成员介绍。

一、指数走势分析

各指数当日表现

• 上证综指：涨跌幅为 $0.7%$，收于4055.55点，成交额9765.65亿元。
• 深成指数：涨跌幅为 $2.05%$，收于14796.33点，成交额13651.13亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅为 $1.56%$，收于8232.98点，开盘价8120.36，最高价8239.01，最低价8100.49，成交额5049.35亿元。
• 中证500指数：涨跌幅为 $1.69%$，收于8180.08点，开盘价8068.15，最高价8189.18，最低价8056.78，成交额4299.96亿元。
• 沪深300指数：涨跌幅为 $1.1%$，收于4736.61点，开盘价4694.43，最高价4739.22，最低价4689.41，成交额5676.11亿元。
• 上证50指数：涨跌幅为 $0.19%$，收于2939.76点，开盘价2937.76，最高价2948.12，最低价2930.77，成交额1154.89亿元。

图表说明

• 图表1：展示了中证1000、中证500、沪深300、上证50在当日的涨跌幅走势。
• 图表2：统计了四大指数当日个股的涨跌幅比例。

二、板块对指数的影响

各指数板块贡献分析

• 中证1000指数：电子、计算机、有色金属等板块对指数有明显向上拉动。
• 中证500指数：电子、有色金属、机械设备等板块对指数有明显向上拉动。
• 沪深300指数：通信、电力设备、电子等板块对指数有明显向上拉动。
• 上证50指数：电子、有色金属、计算机等板块对指数有向上拉动，而银行、食品饮料、医药生物等板块则对指数有向下拉动。

图表说明

• 图3-图6：分别展示了中证1000、中证500、沪深300、上证50指数各板块对指数的贡献点数。

三、股指期货基差及对冲成本

基差数据（日均）

• IM（中证1000）：

  • IM00：-0.61
  • IM01：-68.12
  • IM02：-179.09
  • IM03：-402.41

• IC（中证500）：

  • IC00：4.14
  • IC01：-33.76
  • IC02：-117.67
  • IC03：-273.32

• IF（沪深300）：

  • IF00：-0.48
  • IF01：-20.27
  • IF02：-52.44
  • IF03：-131.67

• IH（上证50）：

  • IH00：1.1
  • IH01：-4.11
  • IH02：-18.49
  • IH03：-62.19

对冲开仓成本（%）

• 图8：展示了IM对冲开仓成本。
• 图10：展示了IC对冲开仓成本。
• 图12：展示了IF对冲开仓成本。
• 图14：展示了IH对冲开仓成本。

四、报告撰写团队

• 光大期货研究所宏观金融组：负责撰写本报告。
• 金融工程分析师：王东瀛，期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监，期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师，期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，负责海外宏观与大类资产配置相关研究。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容。

六、免责声明

• 本报告所引用信息来源于公开资料。
• 光大期货对信息的准确性、可靠性、完整性不作任何保证。
• 报告内容仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，亦不构成相关品种的操作依据。
• 投资者根据报告内容作出的投资决策，其后果由投资者自行承担。