20250615-中泰期货-金融工程策略周报_28页_2mb

报告摘要

市场估值：沪深300指数市盈率(P/E)为12.7倍，位于历史60分位数，表明市场估值处于较高水平。
商品指数：上周中证商品价格指数上涨1.58%，与沪深300历史相关性为0.23，显示避险属性。
中泰波指：上证50、沪深300和中证500的中泰波指分别为14.29、15.99和19.99，处于历史低位，表明市场波动率较低。
境外表现：上周表现不一，路透CRB商品指数上涨2.99%，德国DAV指数下跌-3.24%，反映全球市场分化。
策略回测：基于中泰期货全天候多策略系统，四种策略上周收益率：混合偏衍型-0.04%，混合偏债型0.00%，混合偏股型-0.17%，多策略平衡型-0.05%；年化收益率分别为8.35%、5.63%、5.12%、5.84%，回测数据仅供参考，风险提示市场有风险。

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