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股指期货价差日报总结

核心内容

本报告为广发期货发布的股指期货价差日报，涵盖IF、IH、IC、IM四大股指期货的期现价差与跨期价差，以及跨品种比值分析，用于反映市场走势与投资者情绪。

主要观点

• 期现价差：整体呈现负值，表明现货价格低于期货价格。
• 跨期价差：不同期限合约之间的价差存在差异，部分合约价差变化显著。
• 跨品种比值：反映不同股指之间的相对表现，部分比值处于较高百分位。

关键信息

期现价差

品种	最新值	较前一日变化	历史1年分位数	全历史分位数
IF期现价差	-18.53	2.55	48.30%	25.30%
IH期现价差	-7.07	0.21	30.70%	28.80%
IC期现价差	-58.10	12.13	38.90%	14.50%
IM期现价差	-73.58	-23.27	75.00%	26.90%

IF跨期价差

价差类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数	全历史分位数
次月-当月	-18.00	-3.60	22.50%	25.10%
季月-当月	-38.80	-1.60	36.00%	28.40%
远月-当月	-89.00	-2.60	22.90%	21.90%
季月-次月	-20.80	2.00	48.30%	31.20%
远月-次月	-71.00	1.00	18.80%	21.30%
远月-季月	-50.20	-1.00	2.40%	12.80%

IH跨期价差

价差类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数	全历史分位数
次月-当月	-6.20	0.60	21.30%	31.50%
季月-当月	-7.60	0.40	25.00%	43.00%
远月-当月	-20.00	-0.40	42.20%	42.90%
季月-次月	-1.40	-0.20	42.20%	51.40%
远月-次月	-13.80	-1.00	32.30%	42.70%
远月-季月	-12.40	-0.80	24.10%	34.90%

IC跨期价差

价差类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数	全历史分位数
次月-当月	-54.80	2.80	44.60%	23.60%
季月-当月	-172.40	1.40	37.20%	20.10%
远月-当月	-379.60	6.00	12.70%	8.90%
季月-次月	-117.60	-1.40	29.00%	19.80%
远月-次月	-324.80	3.20	11.40%	7.40%
远月-季月	-207.20	4.60	2.40%	1.30%

IM跨期价差

价差类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数	全历史分位数
次月-当月	-74.20	0.60	80.00%	12.90%
季月-当月	-231.60	2.40	75.00%	11.20%
远月-当月	-470.80	-3.20	75.00%	3.50%
季月-次月	-157.40	1.80	75.00%	10.80%
远月-次月	-396.60	-3.80	75.00%	3.40%
远月-季月	-239.20	-5.60	10.00%	0.20%

跨品种比值

比值类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数	全历史分位数
中证500/沪深300	1.5458	-0.0060	71.70%	60.20%
中证500/上证50	2.3637	-0.0085	79.00%	68.80%
沪深300/上证50	1.5291	0.0004	86.00%	93.00%
中证1000/沪深300	1.6058	-0.0083	52.80%	47.40%
IC/IF	1.5394	-0.0042	74.50%	79.80%
IC/H	2.3498	-0.0047	82.70%	88.30%
IF/H	1.5265	0.0011	88.90%	92.70%
IM/IF	1.5961	-0.0042	56.90%	56.90%

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本报告数据来源于Wind及广发期货研究所，仅供参考，不构成投资建议。报告内容可能随市场变化而调整，投资者需自行判断并承担风险。未经授权，不得复制、引用或发布本报告内容。

国债期货价差日报总结

核心内容

本报告为广发期货发布的国债期货价差日报，涵盖TS、TF、T、TL四种国债期货的基差与跨期价差，以及跨品种价差分析。

主要观点

• 基差：整体为负值，显示期货价格低于现货价格。
• 跨期价差：不同期限合约之间的价差存在波动。
• 跨品种价差：反映不同国债之间的相对表现，部分价差处于较低百分位。

关键信息

基差

品种	最新值	较前一日变化	历史1年分位数	单位
TS基差	-0.0378	0.0155	25.00%	/
TF基差	-0.0428	0.0568	42.60%	/
T基差	-0.0533	0.0519	59.30%	/
TL基差	-0.1169	-	33.40%	/

TS跨期价差

价差类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数
当季-下季	0.0280	0.0300	29.00%
当季-隔季	-0.0160	-0.0180	18.60%
下季-隔季	-0.0440	-0.0440	14.20%

TF跨期价差

价差类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数
当季-下季	-0.0250	0.0150	24.00%
当季-隔季	-0.0600	-0.0150	22.70%
下季-隔季	-0.0350	-0.0300	19.70%

T跨期价差

价差类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数
当季-下季	0.2100	0.0000	42.90%
当季-隔季	0.1650	0.0100	30.70%
下季-隔季	-0.0450	0.0100	12.60%

TL跨期价差

价差类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数
当季-下季	0.2100	-	-
当季-隔季	0.0600	-	-
下季-隔季	-0.1500	-	-

跨品种价差

价差类型	最新值	较前一日变化	历史1年分位数
TS-TF	-3.3820	0.0460	11.90%
TS-T	-5.5920	0.0360	15.10%
TF-T	-2.2100	-0.0100	15.90%
TS-TL	-11.5020	-	-
TF-TL	-8.1200	-	-
T-TL	-5.9100	-	-

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本报告信息来源于广发期货研究所，仅供参考，不构成投资建议。投资者需自行判断并承担风险。未经授权，不得复制、引用或发布本报告内容。

贵金属期现日报总结

核心内容

本报告为广发期货发布的贵金属期现日报，涵盖国内与国外贵金属期货价格、现货价格、基差、比价及利率与汇率数据。

主要观点

• 期货价格：部分合约价格有所上涨，部分下跌。
• 基差：整体为负，显示期货价格低于现货价格。
• 比价：部分比值出现变化，可能反映市场供需与预期。
• 利率与汇率：数据稳定，部分微幅波动。

关键信息

国内期货收盘价

品种	12月2日	12月1日	涨跌	涨跌幅	单位
AU2602合约	958.42	963.28	-4.86	-0.50%	元/克
AG2602合约	13423	13278	145	1.09%	元/千克
PT2606合约	430.30	405.00	25.30	6.25%	元/克
PD2606合约	370.60	365.00	5.60	1.53%	元/克

外盘期货收盘价

品种	12月2日	12月1日	涨跌	涨跌幅	单位
COMEX黄金主力合约	4238.70	4265.00	-26.30	-0.62%	美元/盎司
COMEX白银主力合约	59.15	58.45	0.70	1.20%	美元/盎司
NYMEX铂金主力合约	1653.60	1671.20	-17.60	-1.05%	美元/盎司
NYMEX钯金主力合约	1516.00	1459.50	56.50	3.87%	美元/盎司

现货价格

品种	12月2日	12月1日	涨跌	涨跌幅	单位
伦敦金	4205.70	4231.26	-25.56	-0.60%	美元/盎司
伦敦银	58.45	57.96	0.49	0.85%	美元/盎司
现货铂金	1637.00	1677.00	-40.00	-2.39%	美元/盎司
现货钯金	1455.00	1462.00	-7.00	-0.48%	美元/盎司
上金所黄金T+D	954.69	958.27	-3.58	-0.37%	元/克
上金所白银T+D	12545	12209	336	2.75%	元/千克
上金所铂金9995	431	442	-11	-2.50%	元/克

基差

品种	现值	前值	涨跌	历史1年分位数
黄金TD-沪金主力	-3.73	-5.01	1.28	28.50%
白银TD-沪银主力	-878	-1069	191	36.90%
伦敦金-COMEX金	-33.01	-33.74	0.74	19.10%
伦敦银-COMEX银	-0.70	-0.50	-0.21	6.60%

比价

比价类型	现值	前值	涨跌	涨跌幅	单位
COMEX金/银	71.66	72.97	-1.31	-1.79%	/
上期所金/银	71.40	72.55	-1.15	-1.58%	/
NYMEX铂/钯	1.09	1.15	-0.05	-4.74%	/
广期所铂/钯	1.16	1.11	0.05	4.64%	/

利率与汇率

项目	现值	前值	涨跌	涨跌幅	单位
10年期美债收益率	4.09	4.09	0.00	0.0%	%
2年期美债收益率	3.51	3.54	-0.03	-0.8%	%
10年期TIPS国债收益率	1.85	1.85	0.00	0.0%	%
美元指数	99.32	99.41	-0.09	-0.09%	/
离岸人民币汇率	7.0670	7.0720	-0.0050	-0.07%	/

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本报告信息来源于Wind、GeekRate、联合国港口监测、iFind及广发期货研究所，仅供参考，不构成投资建议。投资者需自行判断并承担风险。未经授权，不得复制、引用或发布本报告内容。

集运产业期现日报总结

核心内容

本报告为广发期货发布的集运产业期现日报，涵盖集运指数、期货价格及基差、基本面数据等内容。

主要观点

• 集运指数：整体呈下降趋势，欧洲航线跌幅较大。
• 期货价格：主力合约价格上涨，其他合约价格小幅波动。
• 基差：主力合约基差为负，且较前一日大幅下跌。
• 基本面数据：运力供给稳定，部分外贸指标出现波动。

关键信息

集运指数

结算价指数	12月1日	11月28日	涨跌	涨跌幅	单位
SCFIS（欧洲航线）	1483.65	1639.37	-155.7	-9.50%	点
SCFIS（美西航线）	1948.77	1107.85	840.9	75.91%	美元/FEU
SCFI综合指数	1393.56	1451.38	-57.8	-3.98%	点
SCFI（欧洲）	1404	1367	37.0	2.71%	美元/TEU
SCFI（美西）	1632	1645	-13.0	-0.79%	美元/FEU
SCFI（美东）	2428	2384	44.0	1.85%	点

期货价格及基差

合约	12月2日	12月1日	涨跌	涨跌幅	单位
EC2602 (主力)	1534.2	1492.5	41.7	2.79%	点
EC2604	1072.1	1078.0	-5.9	-0.55%	点
EC2506	1233.2	1237.0	-3.8	-0.31%	点
EC2508	1374.9	1357.2	17.7	1.30%	点
EC2510	1032.6	1033.2	-0.6	-0.06%	点
EC2512	1633.6	1636.7	-3.1	-0.19%	点
基差(主力)	-50.6	-8.8	-41.7	471.19%	点

基本面数据

指标	12月2日	12月1日	环比	百分比变化	单位
全球集装箱运力供给	3349.48	3349.48	0.00	0.00%	万TEU
港口准班率(上海)	49.08	42.77	6.31	14.75%	%
港口挂靠情况(上海)	326.00	311.00	15.00	4.82%	个
月度出口金额	3053.53	3284.57	-231.04	-7.03%	亿美元
欧元区:综合PMI	52.40	52.50	-0.10	-0.19%	点
欧盟消费者信心指数	-13.60	-13.50	-0.10	-0.74%	点
美国制造业PMI指数	48.20	48.70	-0.50	-1.03%	点
OECD综合领先指标	100.51	100.45	0.06	0.06%	点

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