20260407-国信证券-金融工程日报_沪指震荡收涨_基础化工_石油石化板块领涨_14页_2mb

金融工程日报总结

核心内容

2026年4月7日的金融工程日报主要围绕当日市场表现、市场情绪、资金流向、折溢价情况以及机构关注与龙虎榜数据展开分析，为投资者提供多维度的市场洞察。

主要观点

市场表现

• 宽基指数：中证2000指数涨幅最大，为1.37%；上证50和沪深300指数微跌，分别为0.00%；中证500指数上涨0.48%，中证1000指数上涨0.92%。
• 板块指数：科创50指数涨幅最大，为1.42%；北证50指数下跌0.34%。
• 风格指数：中证500价值指数表现较好，上涨0.80%；沪深300成长指数微涨0.05%，而沪深300价值指数下跌0.33%。
• 行业表现：石油石化、基础化工、煤炭、综合金融、综合行业涨幅较好，分别达到2.86%、2.85%、2.53%、2.51%、2.48%；银行、食品饮料、汽车、非银、家电行业表现较差，分别下跌-0.94%、-0.55%、-0.50%、-0.44%、-0.29%。
• 概念主题：有机硅、甲醇、丙烯、动物保健精选、覆铜板等概念涨幅较好，收益分别为7.46%、6.48%、6.31%、6.21%、6.19%；高送转、量子材料、黄金精选、保险精选、铁路运营精选等概念表现较差，收益分别为-7.42%、-3.26%、-2.11%、-1.37%、-1.35%。

市场情绪

• 今日市场情绪较为高涨，收盘时有101只股票涨停，18只股票跌停。
• 昨日涨停股票今日收盘平均收益为1.39%，昨日跌停股票今日收盘平均收益为-0.65%。
• 今日封板率为75%，较前日提升7%；连板率为18%，较前日下降1%。

市场资金流向

• 截至2026年4月3日，两融余额为25808亿元，其中融资余额25627亿元，融券余额181亿元。
• 两融余额占流通市值比重为2.7%，两融交易占市场成交额比重为9.1%。
• 近一年两融余额占流通市值比重维持在2.5%左右，两融交易占市场成交额比重维持在9.9%左右。

折溢价

• ETF折溢价方面，科创综指ETF兴银溢价1.09%，创新药ETF天弘折价1.56%。
• 大宗交易折价率为5.51%，近半年平均折价率为7.15%。
• 股指期货年化贴水率方面，上证50为5.67%，处于近一年21%分位点；沪深300为9.08%，处于近一年22%分位点；中证500为12.04%，处于近一年42%分位点；中证1000为15.08%，处于近一年36%分位点。

关键信息

机构关注

• 近一周内被机构调研较多的股票包括迈瑞医疗（356家机构调研）、东鹏饮料、澜起科技、天顺风能、兆威机电、联德股份、视觉中国、高测股份等。

龙虎榜数据

• 机构专用席位净流入前十的股票有航天电器、柏诚股份、金陵体育、深圳华强、神剑股份、鹭燕医药、博力威、元创股份、同宇新材、江天化学。
• 机构专用席位净流出前十的股票有通鼎互联、通宇通讯、中利集团、东岳硅材、珠海中富、苏利股份、新日股份、锡华科技、科力股份、中工国际。

风险提示

• 市场环境变动风险。
• 本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

投资者声明

• 报告内容仅供参考，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。
• 投资者应结合自身投资目标和财务状况自行判断是否采用报告内容，并自行承担相关风险。

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• 证券分析师：张欣慰
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投资评级标准

• 投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级，以报告发布日后6到12个月内的相对市场表现为基准。
• A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指为基准，香港市场以恒生指数为基准，美国市场以标普500指数或纳斯达克指数为基准。

投资评级类别

• 股票投资评级：

  • 优于大市：股价表现优于市场代表性指数10%以上。
  • 中性：股价表现介于市场代表性指数±10%之间。
  • 弱于大市：股价表现弱于市场代表性指数10%以上。
  • 无评级：股价与市场代表性指数相比无明确观点。

• 行业投资评级：

  • 优于大市：行业指数表现优于市场代表性指数10%以上。
  • 中性：行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间。
  • 弱于大市：行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上。

免责声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。
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