20260701-国信证券-金融工程日报_两市分化沪指收涨_大金融板块领涨_15页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概览

2026年7月1日金融工程日报总结了当日A股市场的整体表现、行业与概念主题的走势、市场情绪、资金流向、ETF折溢价、大宗交易折溢价以及股指期货升贴水情况，同时提供了机构调研与龙虎榜信息。

主要观点

市场表现

• 宽基指数：中证2000指数上涨1.45%，表现最佳；上证50指数下跌0.14%，中证1000指数上涨0.76%，沪深300指数下跌0.41%，中证500指数下跌0.03%，上证综指上涨0.44%，深证综指上涨0.39%。
• 风格指数：中证500价值指数上涨2.55%，表现较好；沪深300成长指数下跌1.47%，中证500成长指数下跌0.67%。
• 行业指数：综合金融、农林牧渔、非银、医药、消费者服务行业表现较好，通信、电新、电子、建材、机械行业表现较差。
• 概念主题：炒股软件、氟化工、工业气体、鸡产业、保险精选等概念表现较好；光纤、光通信、光伏逆变器、培育钻石、玻璃纤维等概念表现较差。

市场情绪

• 今日市场情绪高涨，收盘时有223只股票涨停，13只股票跌停。
• 昨日涨停股票今日收盘收益为3.23%，昨日跌停股票今日收盘收益为-0.87%。
• 今日封板率为69%，较前日下降11%；连板率为24%，较前日上升2%。

资金流向

• 截至2026年6月30日，两融余额为30204亿元，其中融资余额29971亿元，融券余额233亿元。
• 两融余额占流通市值比重为2.9%，两融交易占市场成交额比重为10.2%。
• 近一年两融余额占流通市值比重维持在2.6%左右，两融交易占比维持在10.3%左右。

关键信息

ETF折溢价

• 溢价较多：科创综指ETF兴业，溢价2.48%。
• 折价较多：科创综指增强ETF易方达，折价1.01%。
• 近半年折价率：平均为7.04%，2026年6月30日折价率为3.53%。
• 大宗交易：当日成交金额为44亿元，近半年日均成交金额为20亿元。

股指期货升贴水

• 年化贴水率：
  • 上证50：7.44%，处于近一年12%分位点。
  • 沪深300：11.30%，处于近一年12%分位点。
  • 中证500：15.35%，处于近一年16%分位点。
  • 中证1000：17.74%，处于近一年10%分位点。

机构关注

• 调研机构较多的股票：万润股份（83家机构调研）、九号公司-WD、广生堂、民爆光电、巨化股份、锋龙股份、华丰科技、科思科技等。
• 龙虎榜机构买卖：
  • 净流入前十：多氟多、波长光电、润建股份、阳谷华泰、东方锆业、格科微、四会富仕、埃斯顿、臻宝科技、拓斯达等。
  • 净流出前十：超声电子、广合科技、惠康科技、卡倍亿、有研新材、欧克科技、海思科、龙图光罩、联得装备、得邦照明等。

风险提示

• 市场环境存在变动风险。
• 本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

重要声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。
• 报告摘要或节选不代表完整观点，一切以完整版本为准。
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投资评级说明

• 股票投资评级：分为优于大市、中性、弱于大市、无评级。
• 行业投资评级：分为优于大市、中性、弱于大市。
• 投资评级基于报告发布日后6到12个月内公司股价或行业指数相对于相关市场代表性指数的表现。

联系信息

• 证券分析师：张欣慰
• 联系人：李子靖
• 电话：021-60933159 / 021-60875177
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