20260428-国信证券-金融工程日报_沪指弱势整理_煤炭_油气资源股震荡上扬_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容

市场表现

• 整体趋势：2026年4月28日，大部分指数处于下跌状态，但部分规模指数和板块指数表现较好。
• 规模指数：
  • 上证50指数上涨 $0.39%$
  • 沪深300指数下跌 $0.27%$
  • 中证500指数下跌 $1.15%$
  • 中证1000指数下跌 $1.34%$
• 板块指数：
  • 上证综指下跌 $0.19%$
  • 深证综指下跌 $1.07%$
  • 中小100指数下跌 $1.10%$
  • 创业板指下跌 $1.43%$
  • 科创50指数下跌 $1.31%$
  • 科创100指数下跌 $1.29%$
  • 北证50指数下跌 $2.65%$
• 风格指数：
  • 沪深300价值指数上涨 $0.64%$
  • 沪深300成长指数下跌 $0.73%$
  • 中证500价值指数下跌 $0.12%$
  • 中证500成长指数下跌 $0.90%$

行业表现

• 表现较好：煤炭、石油石化、非银、农林牧渔、电力公用事业
  • 收益分别为 $2.98%$、$1.81%$、$0.89%$、$0.60%$、$0.54%$
• 表现较差：国防军工、有色金属、通信、计算机、消费者服务
  • 收益分别为 $-3.01%$、$-2.30%$、$-2.22%$、$-2.03%$、$-1.93%$

概念主题表现

• 表现较好：PTA、甲醇、央企煤炭、覆铜板、MLCC
  • 收益分别为 $3.44%$、$3.29%$、$3.01%$、$2.22%$、$2.17%$
• 表现较差：光芯片、毫米波、触摸屏、Kimi、稀有金属精选
  • 收益分别为 $-4.00%$、$-3.78%$、$-3.57%$、$-3.55%$、$-3.54%$

市场情绪

• 涨跌停家数：
  • 今日盘中最高有77只股票涨停，收盘时有76只涨停
  • 今日盘中最高有59只股票跌停，收盘时有54只跌停
• 昨日涨跌停股今日表现：
  • 昨日涨停股票今日收盘收益为 $1.75%$
  • 昨日跌停股票今日收盘收益为 $-2.63%$
• 封板率与连板率：
  • 今日封板率 $77%$，较前日提升 $4%$
  • 今日连板率 $22%$，较前日提升 $5%$

市场资金流向

• 两融余额：
  • 截至2026年4月27日，两融余额为27285亿元，其中融资余额27086亿元，融券余额200亿元
  • 两融余额占流通市值比重为 $2.6%$
  • 两融交易占市场成交额比重为 $10.1%$
• ETF折溢价：
  • 创业板综ETF华夏溢价 $0.87%$
  • 石油ETF广发折价 $0.53%$
• 大宗交易折溢价：
  • 近半年大宗交易日均成交金额为19亿元，当日成交金额为13亿元
  • 近半年平均折价率为 $7.22%$，当日折价率为 $6.84%$

股指期货升贴水

• 年化贴水率：
  • 上证50：$4.90%$（处于近一年 $24%$ 分位点）
  • 沪深300：$8.38%$（处于近一年 $24%$ 分位点）
  • 中证500：$9.52%$（处于近一年 $58%$ 分位点）
  • 中证1000：$10.69%$（处于近一年 $70%$ 分位点）

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：
  • 近一周内被机构调研较多的股票包括：金盘科技（218家）、深南电路、铂科新材、鱼跃医疗、苑东生物、鼎阳科技、罗莱生活、华锐精密等
• 龙虎榜：
  • 机构专用席位净流入前十的股票：大普微-UW、禾盛新材、飞南资源、众合科技、安诺其、神剑股份、雄韬股份、蜀道装备、博云新材、金螳螂
  • 机构专用席位净流出前十的股票：东方材料、永太科技、三角防务、盈峰环境、浙江世宝、陕西旅游、铜冠铜箔、三维通信、千方科技、德龙汇能
  • 陆股通净流入前十的股票：神剑股份、三角防务、安诺其、苏州高新、智洋创新、金螳螂、雄韬股份、众合科技、千方科技、芯能科技
  • 陆股通净流出前十的股票：华电能源、三维通信、美诺华、永太科技、飞南资源、盈峰环境、浙江世宝、综艺股份、神驰机电、圣阳股份

风险提示

• 市场环境变动风险
• 本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议

免责声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作
• 报告摘要或节选不代表正式完整观点
• 报告所载信息、资料、建议及推测仅反映当日判断，可能随时间变化
• 投资者应自行判断是否采用本报告内容并承担相应风险
• 本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任

投资评级标准

• 股票投资评级：
  • 优于大市：股价表现优于市场代表性指数10%以上
  • 中性：股价表现介于市场代表性指数±10%之间
  • 弱于大市：股价表现弱于市场代表性指数10%以上
  • 无评级：股价与市场代表性指数相比无明确观点
• 行业投资评级：
  • 优于大市：行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
  • 中性：行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
  • 弱于大市：行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

重要声明

• 本报告基于已公开资料撰写，不保证其完整性与准确性
• 投资者应结合自身投资目标和财务状况自行判断
• 本公司或关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易，也可能提供相关服务

证券投资咨询业务说明

• 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格
• 证券投资咨询包括接受委托、举办讲座、发表文章、通过媒体或电信设备提供服务等

国信证券经济研究所

• 深圳：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层，邮编：518046
• 上海：上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层，邮编：200135
• 北京：北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层，邮编：100032