> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概述 本日报主要涵盖**货币市场与流动性**、**股指行情综述**以及**升贴水情况**三个部分，提供了当日金融市场的关键数据和市场分析，旨在帮助投资者了解当前市场动态及未来趋势。 --- ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 市场数据 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |------------|----------|----------------| | DR001 | 1.3229 | +0.79 | | GC001 | 1.3800 | +3.50 | | SHBOR 3M | 1.4035 | 0.00 | | 1年期国债 | 1.1375 | -1.11 | | 5年期国债 | 1.4175 | -0.63 | | 10年期国债 | 1.7100 | +0.92 | | 10年期美债 | 4.4788 | +1.88 | ### 2. 市场回顾 - 昨日央行**7天期逆回购操作量为零**，**1776亿元逆回购到期**，单日净回笼1776亿元。 - 当前银行间市场资金面**均衡偏松**，DR001加权平均利率维持在**1.32%**附近。 ### 3. 热点点评 - 本周四和周五分别有**1013亿元**和**1230亿元**逆回购到期，**周五还有8000亿元3个月期买断式逆回购到期**。 - 尽管周二及昨日逆回购操作量降至**2亿元**和**0亿元**，但**对跨月后的宽松局面无明显影响**。 - 整体流动性**仍维持平稳偏宽松**的格局。 --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 主要股指表现 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |------------|----------|----------------| | 沪深300 | 4938.81 | +0.49 | | 上证50 | 2920.92 | +0.02 | | 中证500 | 8362.16 | +0.49 | | 中证1000 | 8432.68 | +0.57 | ### 2. 成交量与持仓量 | 品种 | 成交量 | 较前日变动(%) | 持仓量 | 较前日变动(%) | |------------|----------|----------------|----------|----------------| | IF当月 | 139532.00| +8.76 | 264332.00| +0.49 | | IH当月 | 54797.00 | +0.02 | 113075.00| -3.38 | | IC当月 | 178286.00| +3.12 | 298018.00| -2.31 | | IM当月 | 267853.00| -1.23 | 433026.00| -2.07 | ### 3. 市场回顾 - 昨日A股市场整体呈现**震荡整理**格局。 - 主要指数**冲高回落**，**科创50和创业板指领涨**。 - 全天成交额达**3.15万亿元**。 - 行业板块**跌多涨少**，**电子、机械设备、通信、煤炭、石油石化板块涨幅居前**，**食品饮料、交通运输、综合、建筑材料、美容护理板块跌幅居前**。 ### 4. 热点点评 - 当前**宏观基本面“K型”分化格局未改**，高技术制造业景气度支撑市场风格的**极致分化**。 - **股指预计仍以中证500、中证1000等成长风格偏强为主**。 - 投资者需**合理控制仓位**，防范行情持续分化过程中的**波动风险**。 --- ## 四、升贴水情况 ### 1. 升贴水数据 | 项目 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |------------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 9.73% | 11.09% | 8.34% | 6.62% | | IH升贴水 | 8.63% | 12.47% | 6.86% | 4.92% | | IC升贴水 | 11.02% | 11.01% | 9.32% | 8.62% | | IM升贴水 | 14.64% | 13.47% | 11.86% | 11.22% | ### 2. 说明 - 升贴水数值为**年化计算后的升贴水率**。 - **标绿为升水**，**标红为贴水**。 - 数据来源：Wind。 --- ## 五、免责声明 - 本报告中的信息均源于**公开可获得的资料**，国贸期货力求准确可靠，但**不对上述信息的准确性及完整性做任何保证**。 - 本报告**不构成个人投资建议**，也未针对个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需要。 - 投资者需**自行判断**本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，据此投资，**责任自负**。 - 本报告**仅向特定客户推送**，未经国贸期货授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均构成对国贸期货的**侵权**，我司将视情况追究法律责任。 - **期市有风险，入市需谨慎**。