宏观金融数据日报总结
一、核心内容概述
本日报主要涵盖货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况三个部分，提供了当日金融市场的关键数据和市场分析，旨在帮助投资者了解当前市场动态及未来趋势。
二、货币市场与流动性
1. 市场数据
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.3229 |
+0.79 |
| GC001 |
1.3800 |
+3.50 |
| SHBOR 3M |
1.4035 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.1375 |
-1.11 |
| 5年期国债 |
1.4175 |
-0.63 |
| 10年期国债 |
1.7100 |
+0.92 |
| 10年期美债 |
4.4788 |
+1.88 |
2. 市场回顾
- 昨日央行7天期逆回购操作量为零，1776亿元逆回购到期，单日净回笼1776亿元。
- 当前银行间市场资金面均衡偏松，DR001加权平均利率维持在**1.32%**附近。
3. 热点点评
- 本周四和周五分别有1013亿元和1230亿元逆回购到期，周五还有8000亿元3个月期买断式逆回购到期。
- 尽管周二及昨日逆回购操作量降至2亿元和0亿元，但对跨月后的宽松局面无明显影响。
- 整体流动性仍维持平稳偏宽松的格局。
三、股指行情综述
1. 主要股指表现
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4938.81 |
+0.49 |
| 上证50 |
2920.92 |
+0.02 |
| 中证500 |
8362.16 |
+0.49 |
| 中证1000 |
8432.68 |
+0.57 |
2. 成交量与持仓量
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
139532.00 |
+8.76 |
264332.00 |
+0.49 |
| IH当月 |
54797.00 |
+0.02 |
113075.00 |
-3.38 |
| IC当月 |
178286.00 |
+3.12 |
298018.00 |
-2.31 |
| IM当月 |
267853.00 |
-1.23 |
433026.00 |
-2.07 |
3. 市场回顾
- 昨日A股市场整体呈现震荡整理格局。
- 主要指数冲高回落，科创50和创业板指领涨。
- 全天成交额达3.15万亿元。
- 行业板块跌多涨少，电子、机械设备、通信、煤炭、石油石化板块涨幅居前，食品饮料、交通运输、综合、建筑材料、美容护理板块跌幅居前。
4. 热点点评
- 当前宏观基本面“K型”分化格局未改，高技术制造业景气度支撑市场风格的极致分化。
- 股指预计仍以中证500、中证1000等成长风格偏强为主。
- 投资者需合理控制仓位，防范行情持续分化过程中的波动风险。
四、升贴水情况
1. 升贴水数据
| 项目 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
9.73% |
11.09% |
8.34% |
6.62% |
| IH升贴水 |
8.63% |
12.47% |
6.86% |
4.92% |
| IC升贴水 |
11.02% |
11.01% |
9.32% |
8.62% |
| IM升贴水 |
14.64% |
13.47% |
11.86% |
11.22% |
2. 说明
- 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind。
五、免责声明
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