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ICAP 对 CEBS 关于外部信用评估机构（ECAIs）认可程序的咨询文件回应总结

核心内容

ICAP 是希腊领先的商业信息提供商和咨询公司，已有 41 年历史。其股东包括希腊前五大信用机构中的两家及法国的信用出口保险组织 COFACE Group。公司年营业额达 2000 万欧元，拥有 300 名员工，在希腊金融领域占据显著市场份额。

在过去的十年中，ICAP 扩展了其在信用评估行业的业务，提供信用信息和非主动信用评级服务。鉴于巴塞尔协议改革，ICAP 启动了成为合格外部信用评估机构（ECAI）的项目，以满足新监管框架的要求。

主要观点

问题一：对 ECAI 认可程序的使用看法

• 认可程序的启动方式：ICAP 认为当前框架较为笼统，建议明确如何处理多个成员国同时提交 ECAI 申请的情况。
• ECAI 认证与内部评级方法的关系：ICAP 提出，ECAI 的认证不应依赖于某机构是否采用内部评级方法，否则可能影响其独立性。
• 历史数据的重要性：ICAP 强调历史数据在确保 ECAI 独立性方面的重要性，并建议取消限制 ECAI 申请必须引用使用机构的条款。

问题二：对联合评估程序的支持

• 间接认可机制：ICAP 认为 CEBS 提出的间接认可机制有助于提高效率、减少成本，并建议优化相关条款以确保一致性。
• 协调机制：建议由 ECAI 主要运营的成员国监管机构担任协调人，并要求各成员国指派代表参与联合评估。
• 统一评估包：ICAP 建议所有成员国采用统一的 ECAI 评估包，以避免误解和冲突。
• 评估标准的扩展：评估应考虑 ECAI 在不同国家和地区的经验、信用风险定义差异及当地经济状况。

问题三：对 CRD 认可标准的共同理解

• 独立性标准：ICAP 认为独立性标准非常重要，但建议在 ECAI 提供所有必要文件和历史数据后，可视为满足了冲突利益相关条款。
• 信用评估与其他服务的分离：虽然支持信用评估活动与辅助服务的分离，但建议扩展 ECAI 的角色，使其能够通过咨询或商业信息帮助银行评估信用风险。
• 功能与组织结构分离：建议在功能和组织结构层面而非法律层面确保信用评估活动的独立性。
• 本地化信用评估机制：建议允许 ECAI 在银行本地环境中开发信用评估应用，以降低运营成本并提升功能，但需确保系统不被银行员工访问。
• 市场接受度指标：建议监管机构考虑 ECAI 的评级在其他行业中的使用情况，以评估其市场可信度。

问题四：对信用评估映射过程的看法

文档未提供具体内容，但 ICAP 在问题五中进一步提出建议。

问题五：是否支持在多个成员国申请中统一处理信用评估映射

• 历史数据不足的处理：建议不要强制要求 ECAI 提供十年期的 CDR 平均值，除非监管机构明确提供方法。
• 方法论差异的处理：ICAP 指出不同 ECAI 在“违约”定义上的差异可能影响映射过程，但认为不应视为劣势，应基于 ECAI 的评估程序进行判断。
• 映射过程的本地化：建议根据公司类型（如企业 vs. 小微企业）和市场细分制定不同的映射机制，以确保其可靠性。

关键信息

• ICAP 作为希腊领先的信用信息与评估机构，积极参与 ECAI 认可程序。
• 建议优化 ECAI 认可程序，确保独立性、效率和一致性。
• 提出历史数据、本地化应用、市场接受度等应作为评估标准的一部分。
• 建议统一评估包，设立协调人机制，并由所有成员国参与联合评估。
• 强调 ECAI 在银行信用风险评估中的重要性，主张其在提供信用评估服务的同时，也可为银行提供咨询和商业信息支持。

结论

ICAP 对 CEBS 提出的 ECAI 认可程序持支持态度，同时提出多项建议以优化流程，确保独立性、效率和市场适用性。公司愿意参与相关过程，并为监管机构提供进一步信息。