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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年11月18日）
核心内容
本报告为招商期货有限公司于2022年11月18日发布的股指期货早班车，涵盖了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及相关观点。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（万元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2211 | 中证 2211 | 0.12 | 6215.2 | 7.2 | 32070 | 3963496 | 22491 | -15477 | 6199.4 | 6208.0 | 2.01 |
| IC2212 | 中证 2212 | 0.28 | 6226.8 | 17.4 | 55562 | 6873858 | 167669 | 17227 | 6207.4 | 6209.4 | -9.59 |
| IC2303 | 中证 2303 | 0.34 | 6192.6 | 20.8 | 11396 | 1402854 | 88497 | 978 | 6178.6 | 6171.8 | 24.61 |
| IC2306 | 中证 2306 | 0.35 | 6104.8 | 21.4 | 5727 | 694817 | 35683 | 1212 | 6090.8 | 6083.4 | 112.41 |
| IF2211 | 沪深 2211 | -0.63 | 3817.2 | -24.2 | 40983 | 4675599 | 23670 | -17654 | 3806.4 | 3841.4 | 1.46 |
| IF2212 | 沪深 2212 | -0.49 | 3827.6 | -19.0 | 70050 | 8001363 | 126309 | 20915 | 3814.6 | 3846.6 | -8.94 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.47 | 3834.0 | -18.2 | 10787 | 1234028 | 44269 | 2318 | 3820.8 | 3852.2 | -15.34 |
| IF2306 | 沪深 2306 | -0.53 | 3819.2 | -20.4 | 3374 | 384699 | 14838 | 591 | 3807.4 | 3839.6 | -0.54 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.41 | 3818.66 | -15.73 | 105940632 | 21954082 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2211 | 上证 2211 | -0.63 | 2562.4 | -16.2 | 22262 | 1705223 | 12405 | -8572 | 2553.8 | 2578.6 | -2.38 |
| IH2212 | 上证 2212 | -0.60 | 2563.8 | -15.6 | 45338 | 3470946 | 78628 | 8445 | 2555.4 | 2579.4 | -3.78 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.44 | 2577.6 | -11.4 | 8451 | 650397 | 22121 | 1396 | 2571.0 | 2589.0 | -17.58 |
| IH2306 | 上证 2306 | -0.48 | 2569.8 | -12.4 | 2442 | 187100 | 6277 | 213 | 2557.8 | 2582.2 | -9.78 |
| IH50 | 上证 50 | -0.50 | 2560.02 | -12.87 | 27483704 | 6155609 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2211 | 中干 2211 | 0.20 | 6715.2 | 13.2 | 20540 | 2736886 | 13082 | -7858 | 6691.2 | 6702.0 | -0.70 |
| IM2212 | 中干 2212 | 0.31 | 6707.0 | 20.4 | 31632 | 4206501 | 57387 | 8270 | 6680.6 | 6686.6 | 7.50 |
| IM2303 | 中干 2303 | 0.38 | 6635.8 | 25.0 | 9546 | 1255711 | 33109 | 1963 | 6606.6 | 6610.8 | 78.70 |
| IM2306 | 中干 2306 | 0.49 | 6537.0 | 31.6 | 3078 | 398678 | 13701 | 808 | 6503.8 | 6505.4 | 177.50 |
| IM1000 | 中证 1000 | 0.19 | 6714.50 | 12.46 | 159191248 | 19884717 | -- | -- | -- | -- | -- |
备注：
- 合约乘数：IH、IF为300元，IC为200元
- 涨跌、基差单位：点
- 成交量、持仓量、日增仓量单位：手
- 成交金额单位：万元
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：下跌 0.15%，报收 3115.43 点
- 深成指：下跌 0.13%，报收 11221.45 点
- 创业板指：下跌 0.71%，报收 2385.86 点
- 科创50指数：上涨 0.50%，报收 1041.67 点
成交情况
- 全市场成交额为 9,134 亿元，较前日减少 298 亿元
- 行业板块中，IT设备（+3.26%）、软件服务（+3.07%）、半导体（+2.56%）涨幅居前
- 煤炭（-3.54%）、汽车类（-1.55%）、有色（-1.49%）跌幅居前
个股表现
- 个股涨/平/跌分别为 2,767/196/2,014
资金流向
- 北上资金净流入 14.09 亿元，为连续 5 日净流入
- 沪股通净流入 5.02 亿元，深股通净流入 9.07 亿元
- 今年以来北上资金净流入 314.75 亿元，开通以来累计净流入 16,670.14 亿元
公开市场操作
- 央行开展 1,320 亿元 7 天逆回购操作，中标利率为 2.00%
- 当日有 90 亿元逆回购到期，净投放 1,230 亿元
市场观点
- 短期趋势：市场短期延续缩量回调，成交额维持在万亿元水平之下，短期在压力位附近震荡消化近期反弹的幅度，符合预期。
- 中长期趋势：市场重心震荡上移的节奏尚未改变，在低估值的环境下，适合中长期投资者逢低进行布局。
- 基差情况：IM、IC、IF与IH11月合约基差分别为-0.70、2.01、1.46与-2.38点，各品种近月合约期现基本收敛，今日11月合约到期，注意移仓换月。
- 政策面影响：央行强调加大稳健货币政策实施力度，搞好跨周期调节，为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。同时，高度重视未来通胀升温的潜在可能性，保持物价水平基本稳定。
作者简介
于虎山：
- 大连理工大学金融工程硕士
- 吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有11年期货从业经验
- 对交易策略与量化交易有较深入研究
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考
- 报告内容基于合法取得的信息，招商期货不对信息的准确性和完整性作任何保证
- 报告分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行作出决策并承担风险
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风险提示：市场有风险，投资需谨慎。
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