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股指期货早报总结 2023年10月9日

1. 基本面

• A50指数微涨，恒生指数小幅上涨。
• 原油价格下跌。
• 国内旅游人数和消费超过2019年水平，人均支出有所改善。
• 官方PMI指标显示经济改善，财新PMI不及预期但仍高于50枯荣线，表明经济稳定。
• 巴以冲突增加地缘政治不确定性，中性偏空。

2. 资金面

• 融资余额为15,265亿元，增加20亿元。
• 沪深股通净卖出50亿元，表明外资流出压力。

3. 基差

• 指数期货基差：IH2310升水351点，IF2310升水1148点，IC2310升水423点，IM2310贴水394点。
• 基差数据反映期现价差，中性状态。

4. 盘面

• 合约价格排序：IM > IC > IF > IH。
• 主要期指合约价格位于20日均线下方，整体偏空，表明市场可能处于弱势震荡。

5. 主力持仓

• IC主力多头减少，显示资金避险倾向；IH主力空头减少，偏向多头，但整体偏空；IF主力空头减少，亦偏向空头。
• 持仓变化显示市场多空力量不均衡，中性偏空。

6. 预期分析

• 美债收益率创新高，全球风险偏好受到压制。
• 十一假期港股和消费板块表现较弱，外资流出，预计国内指数处于低位震荡状态。
• 节前中小盘相对强势，但整体展望偏谨慎，可能受外部因素影响震荡。