20240417-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_662kb
报告摘要
这份报告是2024年4月17日的股指期货日度数据跟踪,旨在分析主要市场指数、板块影响、期货基差和换月风险。以下为简要总结:
指数走势总体下行
当日数据显示,各大指数普遍下跌。上证综指收跌1.65%,至300707点;深成指跌2.29%,收于915507点;中证1000指数大跌4.18%,收盘价506666点;中证500指数跌2.77%,至519155点;沪深300指数微跌1.07%,收于351111点;仅有上证50指数小幅下跌0.048%,至241232点。合并,成交量急剧增长,反映了市场交易活跃但信心不足。
板块对指数影响显着
板块表现直接影响指数波动。中证1000和中证500指数受电子、电力设备、有色金属等板块拖累显著下行;沪深300同受影响。上证50则由银行和煤炭等板块向上拉动一小段,但电子、有色金属等仍为拖累。这显示非周期板块压力大。
股指期货基差与开仓成本高企
基差数据揭示期货合约多贴水。中证1000、500、沪深300和上证50各主力合约平均基差为负,例如IM00日均基差-846点,部分远期合约基差更深达-23084点。基于此,IM对冲开仓年化成本较高,总成本需计算。
换月点数差带来风险
换月数据表明,IM、IC、IF和IH各合约间的点数差平均在15分钟均值区间波动,折算年化换月成本居高。这提示投资者需警惕换仓时的价格跳跃风险,成本控制关键。
总体来看,当日市场呈现单边或结构性下行,板块分化明显,期货市场基差贴水加深、成本上升,风险计提必要。投资者应谨慎评估策略,基于数据调整决策。详细分析依据Wind数据,仅供参考。
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