金融工程数据周报总结
核心内容概述
本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第29期融资融券周报，涵盖2021年7月19日至2021年7月23日的融资融券市场数据，重点分析了融资融券余额、融资买入额、融券卖出量及主要行业和个股表现。报告还特别关注了科创板和注册制创业板的融资融券情况。
主要观点与关键信息
一、融资融券市场概况
- 截至2021年7月23日，两市融资融券余额为18,234.91亿元，其中：
- 融资余额为16,650.26亿元，较此前增加1.10%
- 融券余额为1,584.64亿元，较此前增加0.91%
- 一周融资买入交易规模为5,394.56亿元
- 融券卖出股数为14.61亿股
- 融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为8.99%，较前值**9.09%**略有下降
- 上证综指近5个交易日涨跌幅为0.31%，深证成指为0.38%
- 两市近5个交易日日均成交额为11,951.97亿元，较前一周减少257.71亿元
二、融资市场存量分析
申万一级行业融资余额排名
| 行业 |
融资余额（亿元） |
| 医药生物 |
1,574.45 |
| 电子 |
1,489.70 |
| 非银金融 |
1,469.07 |
| 化工 |
948.89 |
| 计算机 |
948.09 |
融资余额占流通市值比例高的行业
| 行业 |
融资余额占流通市值比例 |
| 农林牧渔 |
6.21% |
| 房地产 |
6.20% |
| 商业贸易 |
6.19% |
| 非银金融 |
5.68% |
| 有色金属 |
5.44% |
融资余额居前的个股
| 个股 |
融资余额（万元） |
| 中国平安 |
2,748,926.78 |
| 贵州茅台 |
2,231,544.15 |
| 牧原股份 |
1,463,088.80 |
| 东方财富 |
1,374,242.46 |
| 中信证券 |
1,255,212.82 |
杠杆做多资金占比高的个股
| 个股 |
杠杆资金占比 |
| 仁东控股 |
17.74% |
| 新媒股份 |
31.61% |
| 昂立教育 |
28.94% |
| 同方股份 |
22.65% |
| 外高桥 |
22.35% |
三、融资市场流量分析
融资净买入额占周交易额比例前五行业
| 行业 |
比例 |
周涨跌幅 (%) |
| 国防军工 |
1.19% |
4.62 |
| 有色金属 |
0.85% |
7.36 |
| 建筑装饰 |
0.71% |
1.96 |
| 电气设备 |
0.52% |
5.70 |
| 建筑材料 |
0.49% |
0.14 |
融资净买入额占周交易额比例居前的个股
| 个股 |
比例 |
周涨跌幅 (%) |
| 奕瑞科技 |
15.97% |
7.02 |
| 艾迪精密 |
15.63% |
-1.54 |
| 君实生物 |
13.03% |
-4.89 |
| 深康佳A |
11.25% |
1.30 |
| 大秦铁路 |
11.23% |
-0.33 |
四、科创板与注册制创业板分析
科创板融资融券情况
- 融资融券余额为767.04亿元，较此前增加4.46%
- 融资余额为517.74亿元，较此前增加5.75%
- 融券余额为249.29亿元，较此前增加1.89%
- 一周融资买入规模为254.23亿元
- 融券卖出规模为50.41亿元
融资余额居前的科创板个股
| 个股 |
融资余额（万元） |
| 中芯国际 |
484,809.37 |
| 华润微 |
158,387.97 |
| 中微公司 |
149,558.60 |
| 容百科技 |
100,243.99 |
| 君实生物 |
95,619.15 |
融资余额占自由流通市值比例高的科创板个股
| 个股 |
比例 |
| 博众精工 |
18.65% |
| 三孚新科 |
17.81% |
| 威高骨科 |
15.25% |
| 东威科技 |
11.46% |
| 银河微电 |
10.35% |
融资净买入额占周交易额比例居前的科创板个股
| 个股 |
比例 |
周涨跌幅 (%) |
| 奕瑞科技 |
15.97% |
7.02 |
| 君实生物 |
13.03% |
-4.89 |
| 豪森股份 |
8.19% |
7.32 |
| 博瑞医药 |
7.42% |
0.80 |
| 通源环境 |
7.18% |
-0.39 |
注册制创业板融资融券情况
- 融资融券余额为151.39亿元，较此前减少0.93%
- 融资余额为125.83亿元，较此前增加0.75%
- 融券余额为25.57亿元，较此前减少8.49%
- 一周融资买入规模为63.44亿元
- 融券卖出规模为5.37亿元
融资余额居前的注册制创业板个股
| 个股 |
融资余额（万元） |
| 金龙鱼 |
204,243.21 |
| 爱美客 |
109,936.09 |
| 稳健医疗 |
28,170.43 |
| 中红医疗 |
22,380.28 |
| C怡合达 |
21,970.38 |
融资余额占自由流通市值比例高的注册制创业板个股
| 个股 |
比例 |
| 三友联众 |
10.53% |
| 翔丰华 |
9.35% |
| 南大环境 |
8.63% |
| 嘉亨家化 |
8.20% |
| 宁波色母 |
7.86% |
融资净买入额占周交易额比例居前的注册制创业板个股
| 个股 |
比例 |
周涨跌幅 (%) |
| C怡合达 |
7.96% |
0.00 |
| 奥雅设计 |
7.38% |
-3.47 |
| 商络电子 |
4.25% |
0.79 |
| 盈建科 |
4.13% |
12.74 |
| 信测标准 |
3.94% |
7.36 |
分析师信息
- 分析师：徐雪洁
- 执业登记编码：S0760516010001
- 邮箱：xuxuejie@sxzq.com
- 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层
- 公司：山西证券股份有限公司
- 网址：http://www.i618.com.cn
投资评级说明
- 股票投资评级：
- 买入：相对强于市场表现 20% 以上
- 增持：相对强于市场表现 5% 以上
- 中性：相对市场表现在 -5% ~ +5% 之间波动
- 减持：相对弱于市场表现 5% 以下
- 行业投资评级：
- 看好：行业超越市场整体表现
- 中性：行业与整体市场表现基本持平
- 看淡：行业弱于整体市场表现
免责声明
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