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金融工程数据周报（2021年第11期）

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第11期融资融券周报，涵盖全国A股市场及科创板、注册制创业板的融资融券数据，分析了市场存量与流量变化，并对相关行业与个股的表现进行了总结。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2021年3月19日，两市融资融券余额为16,482.48亿元，其中融资余额为15,075.23亿元，融券余额为1,407.25亿元。
• 融资余额较前一周减少0.02%，融券余额减少1.76%。
• 3月15日-3月19日融资买入交易规模为3074.95亿元，融券卖出股数为17.12亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额比例为5个交易日均值8.17%，较前值上升0.15个百分点。
• 上证综指近5个交易日下跌1.40%，深证成指下跌2.09%。
• 两市近5个交易日日均成交额为7522.07亿元，较前一周减少1148.73亿元。

2. 融资市场存量分析

• 行业融资余额排名：
  • 前五行业为：非银金融（1,472.43亿元）、医药生物（1,301.38亿元）、电子（1,284.16亿元）、计算机（860.42亿元）、化工（756.75亿元）。
  • 杠杆做多资金占比高的行业为：农林牧渔（6.58%）、商业贸易（6.58%）、有色金属（6.16%）、通信（6.08%）、国防军工（5.97%）。
• 个股融资余额排名TOP20：
  • 包括中国平安、贵州茅台、牧原股份、中信证券、东方财富等。
• 杠杆做多资金占比高的个股TOP20：
  • 包括厚普股份（30.21%）、仁东控股（29.84%）、昂立教育（26.80%）、同方股份（22.75%）、太极股份（21.70%）等，杠杆资金占比达到17.50%及以上。

3. 融资市场流量分析

• 行业融资净买入额占周交易额比例排名前五：
  • 休闲服务（1.45%）、公用事业（0.39%）、钢铁（0.37%）、房地产（0.37%）、食品饮料（0.29%）。
  • 相关行业一周涨跌幅分别为：0.48%、1.03%、-0.75%、0.38%、-0.69%。
• 个股融资净买入额占周交易额比例排名TOP20：
  • 包括中原高速（12.39%）、七匹狼（10.96%）、福建高速（10.13%）、阳光城（9.35%）、莫高股份（8.69%）等。

4. 科创板融资融券交易分析

• 截至3月19日，科创板融资融券余额为460.79亿元，较前一周减少0.76%。
  • 融资余额为316.12亿元，减少0.88%。
  • 融券余额为144.68亿元，减少0.51%。
• 行业融资余额排名：
  • 中芯国际（407,969.79万元）、金山办公（74,122.98万元）、中微公司（71,082.14万元）等。
• 行业融券余额排名：
  • 中芯国际（523,669.23万元）、金山办公（71,326.47万元）、沪硅产业（35,121.81万元）等。
• 融资余额占自由流通市值比例排名：
  • 明冠新材（16.26%）、金博股份（11.33%）、步科股份（10.79%）、敏芯股份（10.65%）、派能科技（10.61%）等。
• 融资净买入额占周交易额比例排名TOP5：
  • 赛特新材（5.62%）、嘉元科技（5.54%）、浙海德曼（5.38%）、皖仪科技（4.86%）、高测股份（4.43%）。

5. 注册制创业板融资融券交易分析

• 截至3月19日，注册制创业板融资融券余额为98.96亿元，较前一周增加1.42%。
  • 融资余额为84.19亿元，增加2.37%。
  • 融券余额为14.77亿元，减少3.71%。
• 行业融资余额排名：
  • 金龙鱼（189,489.84万元）、爱美客（125,874.62万元）、稳健医疗（30,769.37万元）等。
• 行业融券余额排名：
  • 金龙鱼（101,928.38万元）、中伟股份（23,523.11万元）、熊猫乳品（10,070.39万元）等。
• 融资余额占自由流通市值比例排名：
  • 品渥食品（7.37%）、海晨股份（7.21%）、盛德鑫泰（7.14%）、翔丰华（7.02%）、南大环境（6.95%）等。
• 融资净买入额占周交易额比例排名TOP5：
  • C震裕（2.78%）、盛德鑫泰（2.31%）、南凌科技（1.81%）、圣元环保（1.68%）、华骐环保（1.53%）。

关键信息总结

融资融券数据概览

市场表现

• 上证综指：-1.40%
• 深证成指：-2.09%
• 两市日均成交额：7522.07亿元，较前一周减少1148.73亿元

行业分析

• 融资余额高：非银金融、医药生物、电子、计算机、化工。
• 杠杆做多资金占比高：农林牧渔、商业贸易、有色金属、通信、国防军工。
• 融资净买入额占周交易额比例高：休闲服务、公用事业、钢铁、房地产、食品饮料。

个股分析

• 融资余额高：中国平安、贵州茅台、牧原股份、中信证券、东方财富等。
• 杠杆做多资金占比高：厚普股份、仁东控股、昂立教育、同方股份、太极股份等。
• 融资净买入额占周交易额比例高：中原高速、七匹狼、福建高速、阳光城、莫高股份等。

分析师信息

• 分析师：徐雪洁
• 执业登记编码：S0760516010001
• 邮箱：xuxuejie@sxzq.com
• 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层
• 公司：山西证券股份有限公司
• 官网：www.i618.com.cn

投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现-5%~+5%
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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