20220613-山西证券-融资融券周报2022年第22期_11页_653kb

报告摘要

金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2022年第22期融资融券周报，涵盖两市及科创板、注册制创业板的融资融券市场数据。报告通过分析融资融券余额、融资买入额、融券卖出量以及行业与个股的表现，揭示了当前市场的资金动向与投资偏好。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

截至2022年6月10日，两市融资融券余额为15,332.88亿元，其中融资余额14,569.99亿元，融券余额762.89亿元。
融资余额较前一周增加1.13%，融券余额增加3.57%。
6月6日至6月10日，融资买入交易规模为3,920.53亿元，融券卖出股数为29.19亿股。
融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为7.42%，较前值6.80%有所上升。
上证指数近5个交易日上涨2.80%，深证成指上涨3.50%。
两市近5个交易日日均成交额为10,562.46亿元，较前一周增加1754.67亿元。

二、融资市场存量分析

融资余额居前的行业包括：医药生物、非银金融、电子、电力设备、有色金属。
杠杆资金占比较高的行业包括：非银金融（5.48%）、农林牧渔（5.09%）、有色金属（5.07%）、钢铁（5.04%）、传媒（5.00%）。
融资余额居前的个股包括：中国平安、贵州茅台、牧原股份、兴业银行、比亚迪等。
杠杆资金占比较高的个股包括：仁东控股（15.70%）、全柴动力、外高桥、创元科技、江南水务等。

三、融资市场流量分析

融资净买入额占周交易额比例前五的行业为：煤炭（0.79%）、非银金融（0.69%）、汽车（0.63%）、美容护理（0.54%）、公用事业（0.50%）。
一周涨跌幅分别为：煤炭（6.78%）、非银金融（5.87%）、汽车（7.74%）、美容护理（0.82%）、公用事业（2.00%）。
融资净买入额占周交易额比例居前的个股包括：景兴纸业、通源环境、爱施德、理工导航、浙海德曼、霍莱沃、峰昭科技、汇创达、南方航空、国电电力、泽宇智能、青农商行、洛阳钼业、石英股份、轻纺城、郑州煤电、奥康国际、瑞晟智能、宗申动力、华昌化工。

四、科创板融资融券交易分析

截至2022年6月10日，科创板融资融券余额为739.77亿元，较前一周增加3.90%。
融资余额582.17亿元，增加3.12%；融券余额157.60亿元，增加6.90%。
6月6日至6月10日，科创板融资买入规模为247.92亿元，融券卖出规模为48.02亿元。
融资余额居前的个股包括：中芯国际、君实生物、天合光能、中微公司、华润微等。
融券余额居前的个股包括：中芯国际、沪硅产业、中控技术、天合光能、晶科能源等。
融资余额占自由流通市值比例居前的个股包括：炬芯科技（17.65%）、灿勤科技（14.31%）、品茗股份（12.75%）、威高骨科（11.23%）、气派科技（11.21%）等。
融资净买入额占周交易额比例居前的个股包括：通源环境（15.68%）、理工导航（10.05%）、浙海德曼（9.74%）、霍莱沃（9.19%）、峰昭科技（8.53%）等。

五、注册制创业板融资融券交易分析

截至2022年6月10日，注册制创业板融资融券余额为214.88亿元，较前一周增加0.46%。
融资余额202.55亿元，增加1.91%；融券余额12.33亿元，减少18.62%。
6月6日至6月10日，注册制创业板融资买入规模为91.32亿元，融券卖出规模为5.49亿元。
融资余额居前的个股包括：金龙鱼、爱美客、海力风电、拓新药业、义翘神州等。
融券余额居前的个股包括：爱美客、金龙鱼、拓新药业、中伟股份、中科江南等。
融资余额占自由流通市值比例居前的个股包括：海力风电（12.45%）、泽宇智能（11.75%）、张小泉（11.49%）、中红医疗（10.36%）、维康药业（9.37%）等。
融资净买入额占周交易额比例居前的个股包括：汇创达（8.16%）、泽宇智能（7.62%）、开勒股份（5.04%）、果麦文化（5.03%）、国安达（4.99%）等。

分析师承诺与免责声明

分析师徐雪洁承诺以独立、客观的态度出具报告，不因报告内容获取任何补偿。
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投资评级说明

公司评级：买入（预计涨幅领先基准指数15%以上）、增持（5%-15%）、中性（-5%-5%）、减持（-5%至-15%）、卖出（-15%以下）。
行业评级：领先大市（涨幅超越基准指数10%以上）、同步大市（-10%至10%）、落后大市（-10%以下）。
风险评级：A（波动率小于等于基准指数）、B（波动率大于基准指数）。

总结

本报告全面展示了融资融券市场在2022年6月6日至6月10日期间的整体情况，包括市场余额、买入与卖出规模、行业与个股表现等。通过分析，可以发现医药生物、非银金融、电子、电力设备、有色金属等行业受到较多资金关注，而部分个股如仁东控股、炬芯科技等杠杆资金占比高。科创板与注册制创业板市场也表现出一定的资金流入趋势，但注册制创业板融券余额有所下降。报告强调了投资风险与评级的参考性，提醒投资者谨慎对待市场变化。

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