20251204-江海证券-金融工程定期报告_A股市场快照_宽基指数每日投资动态_13页_6mb

报告总结

市场表现
在2025年12月3日，所有宽基指数均出现下跌，其中创业板指下跌1.12%，中证2000下跌1.03%，为跌幅最大。当年涨跌来看，创业板指全年涨幅最高，达到41.8%，随后是中证2000（30.59%）和中证500（22.19%），而上证50涨幅仅为10.37%，为最小。总体市场情绪悲观，所有指数跌破多个均线指标，回撤幅度超过3.5%。

技术与资金指标
技术方面，所有指数均跌回5日均线以下，部分如上证50和中证1000更跌破10日均线支撑。日收益分布显示，创业板指峰度负偏离最大，表示收益率更分散。资金占比上，中证2000最高（26.74%），换手率方面，中证2000也最高（4.17%），反映其活跃程度较低。

风险与估值
风险溢价显示，沪深300和上证50分位值较高，表明风险较高；PE-TTM分析中，中证1000和中证500分位值达95%以上，意味着估值可能高于历史水平；股息率方面，创业板指和中证1000处于分位值高位，提供较高分红回报。破净率数据表明，上证50破净率最高（22.0%），显示市场低估显著。

风险提示
本报告仅从金融工程角度进行数据分析，存在数据不完整或模型错误风险，不构成任何投资建议。报告覆盖宽基指数的多种指标，包括风险溢价、PE-TTM等，以辅助投资者跟踪市场动态。
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