20241015-江海证券-金融工程定期报告_A股市场快照_宽基指数每日投资动态_11页_2mb

金融工程研究报告分析总结

当日市场表现

宽基指数普涨：2024年10月14日，各宽基指数全线上涨超过15%，涨幅最大的为国证2000（+369%）和中证1000（+367%），其次是创业板指（+260%）和中证全指（+255%）。
当月表现：所有跟踪指数均收跌，涨幅最大的为上证50（+1707%），跌幅最大的为中证1000（-461%）和国证2000（-808%）。
成分股与收益率分布：当日个股上涨比例超过84%，中小盘股表现明显，中证1000、国证2000和创业板指超93%的个股上涨；分位值分析显示，各指数收益分布更集中，峰度高、正偏态增强，极端正收益明显增多。

风险溢价状态

相对沪深300溢价水平：上证50风险溢价均值为0，创业板指为正；其余指数风险溢价均值为负。近期风险溢价波动率明显增大，上证50、中证1000、国证2000、中证全指和创业板指的风险溢价波动较强。

估值与股息率分析

PE-TTM估值：上证50和中证全指分位值接近危险值（>7970%），其余指数估值相对较低，国证2000近5年分位值最低（2640%）。
股息率表现：中证1000和国证2000股息率超过93%分位值，上证50、沪深300、中证500、中证全指股息率低于1倍标准差，其他指数股息率较高。

风险提示

报告存在数据缺失、误差及模型处理错误的风险，仅从金融工程角度统计分析市场数据，不构成投资建议。信息披露存在潜在的利益冲突。

备注：报告旨在从金融工程角度对宽基指数的市场行为进行统计观察，数据来源主要为同花顺iFinD，分析师梁俊炜撰写，免责条款详尽披露。