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股指期货日度数据跟踪总结 2025-09-03

一、指数走势

9月2日，整体市场表现分化：

• 上证综指 下跌0.45%至3858.13点。
• 深证成指 下跌2.14%至12553.84点。
• 中证1000指数 下跌2.5%，收于7313.88点，日内震荡较大（区间：7258.59–7499.6）。
• 中证500指数 下跌2.09%，收于6961.69点。
• 沪深300指数 下跌0.74%，银行等板块对指数贡献拉动。
• 上证50指数 稍涨0.39%，与银行、食品饮料、石油石化等蓝筹板块表现较强有关。

二、板块对指数贡献

对当日下跌影响显著的板块以科技类为主：

1. 中证1000与中证500指数下跌，主要受通信、计算机、电子等板块拖累。
2. 沪深300指数下跌中，同样计算机、通信、电子板块有一定向下拉动；但银行板块贡献了部分上涨。
3. 上证50指数上涨则得益于银行、食品饮料、石油石化等板块的正向拉动。

三、股指期货基差与开仓成本

各合约基差普遍为负（期货价格低于现货）：

• IM、IC主力合约平均基差分别为-79.56、-74.3，日均基差处于低位。
• 换月点差折算年化成本平均为10%左右，显示换月操作需在平仓成本方面纳入考量。

四、换月点数与开仓成本

换月过程中，跨期价差数据多为负值，表示需在换仓时承担负基差成本，较高的换月成本需注意资金使用。IM与IC系列合约中，开仓与平仓的年化成本普遍在10%至70%不等。

五、免责声明

免责声明重申分析数据来源于Wind终端，报告仅供参考，不构成操作建议。

以上为今日核心要点总结。