20250605-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页

指数走势与股指期货分析总结

一、主要指数走势分析

1.1 指数涨跌幅与成交额

• 上证综指：涨跌幅为 $0.42%$，收于3376.2点，成交额为4468.45亿元。
• 深成指数：涨跌幅为 $0.87%$，收于10144.58点，成交额为7062.03亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅为 $0.88%$，收于6123.17点，开盘价为6067.83点，最高价6124.7点，最低价6067.83点，成交额为2320.4亿元。
• 中证500指数：涨跌幅为 $0.78%$，收于5739.01点，开盘价为5696.57点，最高价5744.45点，最低价5696.57点，成交额为1503.15亿元。
• 沪深300指数：涨跌幅为 $0.43%$，收于3868.74点，开盘价为3855.49点，最高价3875.86点，最低价3855.49点，成交额为2117.36亿元。
• 上证50指数：涨跌幅为 $0.13%$，收于2690.82点，开盘价为2688.74点，最高价2699.67点，最低价2687.3点，成交额为511.09亿元。

1.2 板块对指数的影响

• 中证1000指数：电力设备等板块对指数有明显向上拉动作用。
• 中证500指数：电子、医药生物、非银金融等板块对指数有明显向上拉动作用。
• 沪深300指数：电子、非银金融、通信等板块对指数向上拉动明显，交通运输等板块对指数向下拉动。
• 上证50指数：电子、非银金融、医药生物等板块对指数向上拉动明显，银行、公用事业、交通运输等板块对指数向下拉动。

二、股指期货基差与年化开仓成本

2.1 基差情况

• IM00：日均基差为-64.19点。

• IM01：日均基差为-156.68点。

• IM02：日均基差为-321.86点。

• IM03：日均基差为-501.29点。

• IC00：日均基差为-45.82点。

• IC01：日均基差为-115.92点。

• IC02：日均基差为-233.59点。

• IC03：日均基差为-363.47点。

• IF00：日均基差为-23.62点。

• IF01：日均基差为-61.74点。

• IF02：日均基差为-96.86点。

• IF03：日均基差为-135.77点。

• IH00：日均基差为-16.54点。

• IH01：日均基差为-46.96点。

• IH02：日均基差为-52.85点。

• IH03：日均基差为-53.34点。

2.2 年化开仓成本

• IM：年化开仓成本在-53.13%至-243.06%之间波动。
• IC：年化开仓成本在-23.72%至-145.38%之间波动。
• IF：年化开仓成本在-5.56%至-16.76%之间波动。
• IH：年化开仓成本在-2.16%至-1.29%之间波动。

三、股指期货换月点数差与年化成本

3.1 换月点数差（15分钟均值）

• IM：换月点数差在-53.13至-245.49之间波动。
• IC：换月点数差在-24.32至-145.38之间波动。
• IF：换月点数差在-5.56至-16.76之间波动。
• IH：换月点数差在-2.16至-1.29之间波动。

四、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 分析师：王东瀛，期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。

五、宏观金融团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。

六、免责声明

本报告的信息均来源于公开资料，光大期货对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。