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股指期货日度数据跟踪 2025-07-16 总结

一、指数走势

• 上证综指：涨跌幅-0.42%，收于3505.0点，成交额6468.52亿元
• 深成指：涨跌幅0.56%，收于10744.56点，成交额9651.96亿元
• 中证1000：涨跌幅-0.3%，开盘6452.0，收盘6442.83，最高6472.53，最低6381.56
• 中证500：涨跌幅-0.03%，开盘6018.63，收盘6018.76，最高6049.79，最低5973.8
• 沪深300：涨跌幅0.03%，开盘4023.99，收盘4019.06，最高4042.66，最低3994.26
• 上证50：涨跌幅-0.38%，开盘2758.72，收盘2747.23，最高2765.5，最低2731.32

二、板块贡献

• 中证1000：计算机、通信、医药生物板块拉动指数，公用事业、基础化工、电力设备板块拖累指数
• 中证500：电子、计算机、机械设备板块拉动指数，公用事业、有色金属、煤炭板块拖累
• 沪深300：通信、电子、计算机板块拉动，食品饮料、非银金融、银行板块拖累
• 上证50：计算机、医药生物板块拉动，食品饮料、非银金融、银行板块拖累

三、基差与对冲成本

• 基差情况：各股指期货主力合约基差普遍为负，中长期合约基差明显扩大，如IM03基差-328.84
• 换月点数差成本：换月成本较高，IM、IC、IF主力合约换月成本均超10%
• 具体合约：中长期合约基差与换月成本数据详见图表及注释

四、换月成本分析

• 各品种主力合约基差普遍为负，表明现货指数强于期货合约
• 换月交易需考虑成本，主力合约向次月合约移仓成本较高，中长期合约尤为显著

五、免责声明

• 数据来源：Wind，光大期货研究所
• 本报告仅为参考，投资者据此操作自行承担风险

（注：全文数据及统计均以Wind数据为准，如需详细分析请参考原报告图表及数据）